Metodi quantitativi per l’economia

L’attività di ricerca nell’ambito dei metodi quantitativi per l’economia si sviluppa su tre macro-aree: (a) econometria, (b) statistica e (c) ottimizzazione.. (a) All’interno del filone di Econometria si utilizzano e sviluppano metodi appropriati per la raccolta e l’analisi di dati economici non sperimentali sia di serie storiche che longitudinali. Le principali applicazioni riguardano la previsione di grandezze macroeconomiche e finanziarie, l’analisi quantitativa delle scelte individuali e collettive di comportamento economico, la valutazione d’impatto di politiche economiche e pubbliche, la misurazione del rischio, l’analisi empirica dell’evoluzione nel ciclo di vita delle decisioni di risparmio e di investimento delle famiglie, l’analisi empirica delle determinanti delle scelte di investimento in R&D. (b) L’area di ricerca di Statistica ha come oggetto lo sviluppo di metodologie e tecniche statistiche per l'analisi dei dati, per il disegno e la realizzazione di indagini ed esperimenti, lo sviluppo di nuovi modelli probabilistici nonché delle relative procedure inferenziali. Tra i temi sviluppati in quest’area di ricerca si hanno l’analisi demografica e statistico-sociale, la stima robusta di parametri, la meta-analisi di studi differenti relativi allo stesso oggetto di interesse, i modelli per serie temporali e spaziali, metodi statistici per l’integrazione di dati provenienti da fonti diverse.
Ylenia Brilli
Assegnista
Alessandro Bucciol
Professore associato
Veronica Cicogna
Ricercatore
Alessandro Gnoatto
Professore associato
Luigi Grossi
Professore associato
Diego Lubian
Professore ordinario
Laura Magazzini
Ricercatore
Marco Minozzo
Professore associato
Elisa Pagani
Assegnista
Letizia Pellegrini
Professore ordinario
Alberto Peretti
Professore associato
Paolo Pertile
Professore associato
Athena Picarelli
Ricercatore a tempo determinato
Roberto Renò
Professore ordinario
Francesca Rossi
Ricercatore a tempo determinato
Alberto Roveda
Ricercatore
Catia Scricciolo
Professore associato
Competenze
Argomento Persone Descrizione ISI-CRUI
Calculus of variations and optimal control; optimization - Existence theories (vedi classificazione  MSC )
MSC 49J40 - Metodi variazionali tra cui disuguaglianze variazionali Letizia Pellegrini
.
Calculus of variations and optimal control; optimization - Hamilton-Jacobi theories, including dynamic programming (vedi classificazione  MSC )
MSC 49L20 - Metodi di programmazione dinamica Athena Picarelli
.
Calculus of variations and optimal control; optimization - Miscellaneous topics (vedi classificazione  MSC )
MSC 49N15 - Teoria della dualità Letizia Pellegrini
.
Calculus of variations and optimal control; optimization - Numerical methods (vedi classificazione  MSC )
MSC 49M37 - Metodi di programmazione non lineare Alberto Peretti
Alberto Roveda
Metodi per la risoluzione di problemi di ottimo vincolato/non vincolato con funzioni non lineari. Metodi di tipo gradientale. Metodo del gradiente coniugato. Metodi Newton-type. Metodi quasi-Newton. Metodi di penalizzazione. Metodi Interior Point. Studio del caso differenziabile e del caso non differenziabile. Ottimizzazione multiobiettivo. Studio e sperimentazione numerica dei metodi in questione su problemi di test e problemi applicativi reali.
Game theory, economics, social and behavioral sciences 91B-F - Mathematical sociology (including anthropology) (vedi classificazione  MSC )
MSC 91D20 - Modelli matematici per la geografia e demografia Veronica Cicogna
.
Mathematical and Quantitative Methods C1-C6,C8 - Econometric and Statistical Methods and Methodology: General (vedi classificazione  JEL )
JEL C12 - Test delle ipotesi: generale Francesca Rossi
,
JEL C13 - Stime statistiche: generale Marco Minozzo
....
JEL C15 - Metodi di simulazione statistici: generale Ylenia Brilli
Marco Minozzo
Francesca Rossi
Metodi di stima computer intensive, basati su simulazioni Monte Carlo, bootstrap e inferenza indiretta, machine learning, e sviluppo di software statistico per l’analisi di fenomeni economici. Mathematics
JEL C18 - Problemi metodologici: generale Francesca Rossi
,
Mathematical and Quantitative Methods C1-C6,C8 - Econometric Modeling (vedi classificazione  JEL )
JEL C53 - Modelli previsionali; Metodi statistici di simulazione Luigi Grossi
.
JEL C58 - Econometria finanziaria Luigi Grossi
Diego Lubian
Roberto Renò
Econometria dei mercati finanziari. Analisi di modelli econometrici con tempo continuo con applicazioni in finanza. Stime robuste per modelli di volatilità dei rendimenti finanziari.
Mathematical and Quantitative Methods C1-C6,C8 - Mathematical Methods; Programming Models; Mathematical and Simulation Modeling (vedi classificazione  JEL )
JEL C61 - Metodi di ottimizzazione; Modelli di programmazione matematica; Analisi dinamica Alessandro Gnoatto
Elisa Pagani
Letizia Pellegrini
Alberto Peretti
Paolo Pertile
Alberto Roveda
Teoria e metodi per problemi di ottimizzazione. Programmazione lineare e programmazione matematica. Modelli di ottimizzazione vettoriale e dualità. Applicazioni economiche ai problemi di scelte di investimento ottimale in condizioni di incertezza. Ottimizzazione di portafoglio. Stima dei parametri di modelli finanziari in ottica risk-neutral e calibrazione dei modelli. Mathematics
Mathematical and Quantitative Methods C1-C6,C8 - Multiple or Simultaneous Equation Models; Multiple Variables (vedi classificazione  JEL )
JEL C32 - Modelli per le serie storiche; Regressione dei quantili dinamica; Modelli di Treatment dinamici; Diffusione dei processi; Modelli di spazio di stato Luigi Grossi
,
JEL C38 - Metodi di classificazione; Analisi dei gruppi; Analisi fattoriale Veronica Cicogna
.
Mathematical and Quantitative Methods C1-C6,C8 - Single Equation Models; Single Variables (vedi classificazione  JEL )
JEL C21 - Modelli cross-sectional; Modelli spaziali; Modelli di Treatment Effect; Regressione dei quantili Francesca Rossi
,
JEL C22 - Modelli per l'analisi di serie storiche; Regressione di quantili dinamica; Modelli dinamici per treatment effect; Processi di diffusione Diego Lubian
...
JEL C23 - Modelli per dati longitudinali;Dati longitudinali; Serie storiche di dati spaziali Alessandro Bucciol
Laura Magazzini
.
JEL C25 - Regressioni per variabili discrete e modelli di scelta con variabili qualitative;regressori discreti;Proporzioni Alessandro Bucciol
Laura Magazzini
.......
Numerical analysis - Mathematical programming, optimization and variational techniques (vedi classificazione  MSC )
MSC 65K05 - Modelli di programmazione matematica Alberto Peretti
...
Numerical analysis - Partial differential equations, initial value and time-dependent initial- boundary value problems (vedi classificazione  MSC )
MSC 65M06 - Metodi delle differenze finite Athena Picarelli
..
MSC 65M15 - Errore limite Athena Picarelli
---
Numerical analysis - Probabilistic methods, simulation and stochastic differential equations (vedi classificazione  MSC )
MSC 65C05 - Metodi Monte Carlo Alessandro Gnoatto
Marco Minozzo
Metodi Monte Carlo per la stima e la previsione di modelli dinamici, quali Markov chain Monte Carlo, particle filters e sequential Monte Carlo. Applicazioni dei metodi in ambito economico e finanziario. In particolare applicazioni per la soluzione numerica di equazioni differenziali stocastiche forward-backward. Studio dei metodi di regressione Longstaff-Schwartz per la soluzione di inviluppi di Snell e applicazioni in ambito rischio controparte. Mathematics
Operations research, mathematical programming - Mathematical programming (vedi classificazione  MSC )
MSC 90C05 - Programmazione lineare Alberto Peretti
...
MSC 90C25 - Programmazione convessa Letizia Pellegrini
...
MSC 90C29 - Programmazione multiobiettivo e goal programming Letizia Pellegrini
...
MSC 90C30 -Programmazione non lineare Alberto Peretti
.
MSC 90C46 - Condizioni di ottimalità e dualità Letizia Pellegrini
Alberto Peretti
Condizioni di ottimalità per problemi di estremo vincolato e non vincolato: condizioni sufficienti e condizioni necessarie nel caso differenziabile e relativamente a particolari tipologie di funzioni non differenziabili. Analisi nello spazio immagine: condizioni sufficienti e condizioni necessarie di ottimalità per problemi di ottimo vincolato non convessi e/o non differenziabili. Condizioni di regolarità e qualifica dei vincoli per problemi di ottimo scalare e vettoriale.
Partial differential equations - Parabolic equations and systems (vedi classificazione  MSC )
MSC 35K61- Problemi ai valori iniziali non lineari di limite per equazioni paraboliche Athena Picarelli
..
Probability theory and stochastic processes - Stochastic analysis (vedi classificazione  MSC )
MSC 60H10 - Stochastic ordinary differential equations Alessandro Gnoatto
-
MSC 60H30 - Applications of stochastic analysis Alessandro Gnoatto
...
MSC 60H35 - Computational methods for stochastic equations Alessandro Gnoatto
-.
Statistics - Applications (vedi classificazione  MSC )
MSC 62P05 - Applicazioni alle scienze attuariali e alla matematica finanziaria Marco Minozzo
...
MSC 62P10 - Applications to biology and medical sciences Massimo Guerriero
...
Statistics - Inference from stochastic processes (vedi classificazione  MSC )
MSC 62M10 - Serie storiche, autocorrelazione, regressione, etc. Marco Minozzo
.
MSC 62M20 - Previsioni; filtri (statistica) Marco Minozzo
... Mathematics
Statistics - Nonparametric inference (vedi classificazione  MSC )
MSC 62G05 - Stime statistiche Catia Scricciolo
--
MSC 62G20 - Proprietà asintotiche Catia Scricciolo
...
Statistics - Parametric inference (vedi classificazione  MSC )
MSC 62F15 - Inferenza Bayesiana Catia Scricciolo
--
MSC 62F35 - Robustezza e procedure adattive Luigi Grossi
--
Statistics - Sufficiency and information (vedi classificazione  MSC )
MSC 62H11 - Dati direzionali; Statistica spaziale Marco Minozzo
Directional data; Spatial statistics; Georeferenced data; Multivariate spatial data; Data Science; Geostatistics; Mathematics