Metodi quantitativi per l’economia

L’attività di ricerca nell’ambito dei metodi quantitativi per l’economia si sviluppa su tre macro-aree: (a) econometria, (b) statistica e (c) ottimizzazione.. (a) All’interno del filone di Econometria si utilizzano e sviluppano metodi appropriati per la raccolta e l’analisi di dati economici non sperimentali sia di serie storiche che longitudinali. Le principali applicazioni riguardano la previsione di grandezze macroeconomiche e finanziarie, l’analisi quantitativa delle scelte individuali e collettive di comportamento economico, la valutazione d’impatto di politiche economiche e pubbliche, la misurazione del rischio, l’analisi empirica dell’evoluzione nel ciclo di vita delle decisioni di risparmio e di investimento delle famiglie, l’analisi empirica delle determinanti delle scelte di investimento in R&D. (b) L’area di ricerca di Statistica ha come oggetto lo sviluppo di metodologie e tecniche statistiche per l'analisi dei dati, per il disegno e la realizzazione di indagini ed esperimenti, lo sviluppo di nuovi modelli probabilistici nonché delle relative procedure inferenziali. Tra i temi sviluppati in quest’area di ricerca si hanno l’analisi demografica e statistico-sociale, la stima robusta di parametri, la meta-analisi di studi differenti relativi allo stesso oggetto di interesse, i modelli per serie temporali e spaziali, metodi statistici per l’integrazione di dati provenienti da fonti diverse.
Ylenia Brilli
Assegnista
Alessandro Bucciol
Professore associato
Veronica Cicogna
Ricercatore
Bruno Giacomello
Professore associato
Alessandro Gnoatto
Professore associato
Luigi Grossi
Professore associato
Diego Lubian
Professore ordinario
Laura Magazzini
Ricercatore
Marco Minozzo
Professore associato
Elisa Pagani
Assegnista
Letizia Pellegrini
Professore ordinario
Alberto Peretti
Professore associato
Paolo Pertile
Professore associato
Athena Picarelli
Ricercatore a tempo determinato
Roberto Renò
Professore ordinario
Francesca Rossi
Ricercatore a tempo determinato
Alberto Roveda
Ricercatore
Catia Scricciolo
Professore associato
Competenze
Argomento Persone Descrizione
Calculus of variations and optimal control; optimization - Existence theories (vedi classificazione  MSC )
MSC 49J40 - Metodi variazionali tra cui disuguaglianze variazionali Letizia Pellegrini
Disequazioni variazionali scalari e vettoriali applicate a problemi di equilibrio su reti (reti di trasporto, reti di calcolatori, reti di telecomunicazioni). Formulazione vettoriale del principio di equilibrio di Wardrop su reti di traffico e relazioni con le disequazioni variazionali vettoriali di Stampacchia e di Minty.
Calculus of variations and optimal control; optimization - Hamilton-Jacobi theories, including dynamic programming (vedi classificazione  MSC )
MSC 49L20 - Metodi di programmazione dinamica Athena Picarelli
Un problema di controllo ottimo è definito a partire da una dinamica, un insieme di controlli che agiscono su tale dinamica ed un costo (o guadagno), funzionale del controllo e della dinamica ad esso associata. L’obiettivo è quello di minimizzare (o massimizzare) tale costo (o guadagno). La funzione valore (funzione dell’istante e posizione iniziale) e’ definita come il valore ottimale del funzionale associato al problema. Nei casi da me studiati la dinamica è data da equazioni differenziali stocastiche. Attraverso l’approccio per programmazione dinamica si può dimostrare che la suddetta funzione valore può essere caratterizzata come soluzione (nel senso debole di viscosità) di un’equazione a derivate parziali, chiamata equazione di Hamilton-Jacobi-Bellman.
Calculus of variations and optimal control; optimization - Miscellaneous topics (vedi classificazione  MSC )
MSC 49N15 - Teoria della dualità Letizia Pellegrini
Dualità Lagrangiana applicata allo studio di problemi di ottimo scalare e vettoriale. Studio della divergenza di dualità nel caso non convesso. Analisi di sensività e interpretazione economica delle variabili duali (prezzi ombra) nel caso vettoriale lineare.
Calculus of variations and optimal control; optimization - Numerical methods (vedi classificazione  MSC )
MSC 49M37 - Metodi di programmazione non lineare Alberto Peretti
Alberto Roveda
Metodi per la risoluzione di problemi di ottimo vincolato/non vincolato con funzioni non lineari. Metodi di tipo gradientale. Metodo del gradiente coniugato. Metodi Newton-type. Metodi quasi-Newton. Metodi di penalizzazione. Metodi Interior Point. Studio del caso differenziabile e del caso non differenziabile. Ottimizzazione multiobiettivo. Studio e sperimentazione numerica dei metodi in questione su problemi di test e problemi applicativi reali.
Game theory, economics, social and behavioral sciences 91B-F - Mathematical sociology (including anthropology) (vedi classificazione  MSC )
MSC 91D20 - Modelli matematici per la geografia e demografia Veronica Cicogna
Studio di alcuni temi demografici, fra i quali natalità e fecondità. Analisi applicate alla popolazione straniera residente nel Comune di Verona: lo studio prevede il dato disaggregato per Circoscrizione e per Quartiere. Utilizzo di software per la georeferenziazione dei dati.
Mathematical and Quantitative Methods C1-C6,C8 - Econometric and Statistical Methods and Methodology: General (vedi classificazione  JEL )
JEL C12 - Test delle ipotesi: generale Francesca Rossi
Test di ipotesi per individuare la presenza di correlazione spaziale e stabilire la corretta specificazione del modello, sviluppo di correzioni per migliorare la performance dei test in campioni finiti.
JEL C13 - Stime statistiche: generale Marco Minozzo
Sviluppo e stima di modelli statistici in ambito finanziario, economico e sociale; algoritmi di stima Monte Carlo computazionalmente intensivi quali Monte Carlo EM e sequential Monte Carlo.
JEL C15 - Metodi di simulazione statistici: generale Ylenia Brilli
Marco Minozzo
Francesca Rossi
Metodi di stima computer intensive, basati su simulazioni Monte Carlo, bootstrap e inferenza indiretta, machine learning, e sviluppo di software statistico per l’analisi di fenomeni economici.
JEL C18 - Problemi metodologici: generale Francesca Rossi
Studio delle proprietà di stimatori e/o statistiche test nell'ipotesi di grandi campioni e relativo sviluppo di correzioni analitiche per piccoli campioni.
Mathematical and Quantitative Methods C1-C6,C8 - Econometric Modeling (vedi classificazione  JEL )
JEL C53 - Modelli previsionali; Metodi statistici di simulazione Luigi Grossi
Metodi statistici per la previsione a breve termine di dati futuri. Valutazione della bontà delle previsioni attraverso dati simulati al computer.
JEL C58 - Econometria finanziaria Luigi Grossi
Diego Lubian
Roberto Renò
Econometria dei mercati finanziari. Analisi di modelli econometrici con tempo continuo con applicazioni in finanza. Stime robuste per modelli di volatilità dei rendimenti finanziari.
Mathematical and Quantitative Methods C1-C6,C8 - Mathematical Methods; Programming Models; Mathematical and Simulation Modeling (vedi classificazione  JEL )
JEL C61 - Metodi di ottimizzazione; Modelli di programmazione matematica; Analisi dinamica Bruno Giacomello
Alessandro Gnoatto
Elisa Pagani
Letizia Pellegrini
Alberto Peretti
Paolo Pertile
Alberto Roveda
Teoria e metodi per problemi di ottimizzazione. Programmazione lineare e programmazione matematica. Modelli di ottimizzazione vettoriale e dualità. Applicazioni economiche ai problemi di scelte di investimento ottimale in condizioni di incertezza. Ottimizzazione di portafoglio. Stima dei parametri di modelli finanziari in ottica risk-neutral e calibrazione dei modelli.
Mathematical and Quantitative Methods C1-C6,C8 - Multiple or Simultaneous Equation Models; Multiple Variables (vedi classificazione  JEL )
JEL C32 - Modelli per le serie storiche; Regressione dei quantili dinamica; Modelli di Treatment dinamici; Diffusione dei processi; Modelli di spazio di stato Luigi Grossi
Stima robusta dei parametri di modelli applicati a dati finanziari e/o energetici ordinati temporalmente. Analisi e previsione dei prezzi osservati sui mercati finanziari ed elettrici.
JEL C38 - Metodi di classificazione; Analisi dei gruppi; Analisi fattoriale Veronica Cicogna
Metodi di analisi dei dati secondo l’approccio di scuola francese (: Analyse des Données) ovvero tecniche descrittive di analisi multivariata dei dati. Studio della struttura di dati “a 3 vie”: metodi per analizzare più matrici (individui x variabili), osservate in occasioni differenti.
Mathematical and Quantitative Methods C1-C6,C8 - Single Equation Models; Single Variables (vedi classificazione  JEL )
JEL C21 - Modelli cross-sectional; Modelli spaziali; Modelli di Treatment Effect; Regressione dei quantili Francesca Rossi
Inferenza per dati spaziali, studio teorico dei modelli di autoregressione spaziale e relative applicazioni a problemi di natura empirica.
JEL C22 - Modelli per l'analisi di serie storiche; Regressione di quantili dinamica; Modelli dinamici per treatment effect; Processi di diffusione Diego Lubian
Stima, inferenza e previsione in modelli univariati e multivariati per dati di serie storiche. Applicazioni in econometria finanziaria.
JEL C23 - Modelli per dati longitudinali;Dati longitudinali; Serie storiche di dati spaziali Alessandro Bucciol
Laura Magazzini
Analisi di dati longitudinali: stima e valutazione di modelli statici e dinamici per dati microeconomici. Applicazioni in ambito dell'economia industriale e sanitaria, dell'economia ambientale, comportamentale e delle decisioni di consumo e risparmio.
JEL C25 - Regressioni per variabili discrete e modelli di scelta con variabili qualitative;regressori discreti;Proporzioni Alessandro Bucciol
Laura Magazzini
Analisi empirica e teorica di modelli per variabile dipendente limitata (variabile binaria, dati di conteggio, campioni troncati e censurati) con applicazioni in ambito dell'economia comportamentale, industriale, sanitaria e delle decisioni di consumo e risparmio.
Numerical analysis - Mathematical programming, optimization and variational techniques (vedi classificazione  MSC )
MSC 65K05 - Modelli di programmazione matematica Alberto Peretti
Metodi e algoritmi, anche di natura numerica, per la risoluzione di un problema di massimizzazione/minimizzazione di una funzione scalare obiettivo in presenza di vincoli di uguaglianza/disuguaglianza. Oltre alle tecniche classiche che assumono la differenziabilità (prima e seconda) delle funzioni, studio di metodi in presenza di funzioni non differenziabili.
Numerical analysis - Partial differential equations, initial value and time-dependent initial- boundary value problems (vedi classificazione  MSC )
MSC 65M06 - Metodi delle differenze finite Athena Picarelli
Per equazioni non lineari della forma Hamilton-Jacobi-Bellman, nella maggior parte dei casi non si dispone di soluzioni esplicite dunque l’approssimazione numerica della soluzione diventa fondamentale. I metodi di approssimazione numerica per equazioni a derivate parziali si dividono principalmente in: metodi a elementi finiti e metodi a differenze finite. Quest’ultimi sono basati sull’approssimazione delle derivate tramite la formula di Taylor. Si tratta di metodi abbastanza intuitivi e semplici da programmare per i quali e’ disponibile una completa teoria di convergenza nella classe delle soluzioni dell’equazione nel senso di viscosità.
MSC 65M15 - Errore limite Athena Picarelli
Definito uno schema di approssimazione numerica per un’equazione e dimostrata la sua convergenza, è interessante fornire stime sull’errore numerico ad esso associato. Nel caso di soluzioni di equazioni a derivate parziali ellittiche o paraboliche nel senso classico tali stime si possono ottenere attraverso metodologie standard. Tuttavia, nel caso particolare di soluzioni di viscosità, specifiche tecniche analitiche di regolarizzazione devono essere applicate.
Numerical analysis - Probabilistic methods, simulation and stochastic differential equations (vedi classificazione  MSC )
MSC 65C05 - Metodi Monte Carlo Bruno Giacomello
Alessandro Gnoatto
Marco Minozzo
Metodi Monte Carlo per la stima e la previsione di modelli dinamici, quali Markov chain Monte Carlo, particle filters e sequential Monte Carlo. Applicazioni dei metodi in ambito economico e finanziario. In particolare applicazioni per la soluzione numerica di equazioni differenziali stocastiche forward-backward. Studio dei metodi di regressione Longstaff-Schwartz per la soluzione di inviluppi di Snell e applicazioni in ambito rischio controparte.
Operations research, mathematical programming - Mathematical programming (vedi classificazione  MSC )
MSC 90C05 - Programmazione lineare Alberto Peretti
Metodi e algoritmi, anche di natura numerica, per la risoluzione di un problema di programmazione lineare, cioè un problema di programmazione matematica nell'ipotesi che le funzioni obiettivo e di vincolo siano lineari. Metodo del simplesso e sue generalizzazioni.
MSC 90C25 - Programmazione convessa Letizia Pellegrini
Convessità generalizzata: funzioni convexlike, subconvexlike e convessità in immagine. Separazione lineare e conica nello spazio immagine per problemi G-semidifferenziabili.
MSC 90C29 - Programmazione multiobiettivo e goal programming Letizia Pellegrini
Analisi nello spazio immagine per problemi di ottimo vettoriale e disequazioni variazionali vettoriali. Metodi di scalarizzazione. Punti di sella vettoriali. Ottimizzazione set-valued tramite l’analisi nello spazio immagine.
MSC 90C30 - Programmazione non lineare Alberto Peretti
Metodi e algoritmi, anche di natura numerica, per la risoluzione di un problema di programmazione matematica specificamente non lineare, cioè con funzioni obiettivo e di vincolo non lineari.
MSC 90C46 - Condizioni di ottimalità e dualità Letizia Pellegrini
Alberto Peretti
Condizioni di ottimalità per problemi di estremo vincolato e non vincolato: condizioni sufficienti e condizioni necessarie nel caso differenziabile e relativamente a particolari tipologie di funzioni non differenziabili. Analisi nello spazio immagine: condizioni sufficienti e condizioni necessarie di ottimalità per problemi di ottimo vincolato non convessi e/o non differenziabili. Condizioni di regolarità e qualifica dei vincoli per problemi di ottimo scalare e vettoriale.
Partial differential equations - Parabolic equations and systems (vedi classificazione  MSC )
MSC 35K61 - Problemi ai valori iniziali non lineari di limite per equazioni paraboliche Athena Picarelli
Lo studio di equazioni paraboliche è legato a problemi di diffusione evolutivi. Le equazioni di tipo Hamilton-Jacobi-Bellman sono equazioni completamente non lineari, possibilmente degeneri, che rientrano in questa classe e sono legate alla soluzione di problemi di controllo ottimo stocastico. Fissate adeguate condizioni iniziali e eventuali condizioni al bordo, mi interesso a questioni riguardanti l’esistenza e l’unicità di soluzioni, la loro regolarità e la possibilità di approssimarle numericamente.
Probability theory and stochastic processes - Stochastic analysis (vedi classificazione  MSC )
MSC 60H10 - Stochastic ordinary differential equations Alessandro Gnoatto
Applicazione di processi stocastici in tempo continuo in ambito economico-finanziario. Problemi di prezzaggio e copertura di contingent claims. Misure di rischio. Gestione del rischio.
MSC 60H30 - Applications of stochastic analysis Bruno Giacomello
Alessandro Gnoatto
Applicazione di processi stocastici in tempo continuo in ambito economico-finanziario. Problemi di prezzaggio e copertura di contingent claims. Misure di rischio. Gestione del rischio.
MSC 60H35 - Computational methods for stochastic equations Alessandro Gnoatto
Metodi numerici probabilistici: quantizzazione ricorsiva marginale, Fourier-quantizzazione. Stima di esposizioni in modelli di rischio di controparte e funding.
Statistics - Applications (vedi classificazione  MSC )
MSC 62P05 - Applicazioni alle scienze attuariali e alla matematica finanziaria Bruno Giacomello
Marco Minozzo
Modellizzazione del rischio in ambito assicurativo e finanziario, in particolare del rischio di credito attraverso modelli e algoritmi di credit scoring; calibrazione delle probabilità di default; segmentazione del mercato.
Statistics - Inference from stochastic processes (vedi classificazione  MSC )
MSC 62M10 - Serie storiche, autocorrelazione, regressione, etc. Marco Minozzo
Modellizzazione e analisi (data science) di serie temporali univariate e multivariate, per dati equispaziati e non, anche con l'utilizzo di modelli a fattori latenti e per dati asimmetrici; metodi di machine learning per l'analisi di grosse basi di dati temporali.
MSC 62M20 - Previsioni; filtri (statistica) Marco Minozzo
Tecniche di previsione e filtraggio del segnale quali il filtro di Kalman; tecniche di previsione, smoothing e filtraggio basate su simulazioni Monte Carlo, quali particle filtering e sequential Monte Carlo.
Statistics - Multivariate analysis (vedi classificazione  MSC )
MSC 62H11 - Dati direzionali; Statistica spaziale Marco Minozzo
Modellizzazione e analisi (data science) di dati areali e georeferenziati, sia univariati sia multivariati, con l'utilizzo di modelli gaussiani e non gaussiani (per dati discreti, asimmetrici ecc.); sviluppo di modelli spaziali a fattori latenti; modellizzazione di dati spaziali direzionali.
Statistics - Nonparametric inference (vedi classificazione  MSC )
MSC 62G20 - Proprietà asintotiche Catia Scricciolo
Analisi di procedure basate sulla verosimiglianza: - consistenza e tassi di convergenza di stimatori non parametrici di massima verosimiglianza nella distanza di Hellinger; - proprietà asintotiche frequentiste di procedure bayesiane non parametriche, inclusi risultati generali sui tassi di convergenza di distribuzioni a posteriori, stima adattiva e proprietà di copertura d'insiemi di credibilità non parametrici.
Statistics - Parametric inference (vedi classificazione  MSC )
MSC 62F15 - Inferenza Bayesiana Catia Scricciolo
Teoria bayesiana della stima di funzioni in modelli statistici non parametrici, incluso lo studio d'insiemi di credibilità per quantificare l'incertezza degli stimatori puntuali. L'analisi copre anche problemi bayesiani inversi, come la deconvoluzione, in cui l'oggetto d'interesse deve essere ricostruito a partire da osservazioni indirette affette da errori.
MSC 62F35 - Robustezza e procedure adattive Luigi Grossi
Procedure di stima dei parametri di un modello che non vengono influenzate dalla presenza di valori anomali. Individuazione di dati anomali multipli attraverso metodi forward search.
Progetti
Titolo Responsabili Fonte finanziamento Data inizio Durata (mesi) 
Accounting for structural changes in stationary and nonstationary time series Maddalena Cavicchioli Post-doc 01/09/16 9
Analisi e modellizzazione di fenomeni spaziali di particolare interesse per il territorio vicentino Marco Minozzo 01/07/10 24
Assegno: Analisi Causale della Criminalità Giovanile in Italia: uno studio caso-controllo Carlo Federico Perali 01/06/14 12
Assegno: Analisi econometrica del passaggio dall'università al mondo del lavoro Diego Lubian 01/05/14 12
Assegno: Classificazione e riduzione della dimensionalità nel caso di grandi basi di dati con struttura di dipendenza spaziale e spazio-temporale Marco Minozzo 01/02/10 24
Assegno: Tecniche di inferenza Monte Carlo basate sulla verosimiglianza per modelli gerarchici per dati geostatistici multivariati non gaussiani Marco Minozzo, Luca Bagnato 01/04/12 12
Facing credit risk: a mathematical approach to risk measures and their management Immacolata Oliva Post-doc 01/09/15 36
FAIR-PLAY: studio e sviluppo di nuovi servizi e modelli di marketing 4.0 in ambiente fieristico - Studio e progettazione di strategie per l'analisi di Big Data e realizzazione di modelli di business per la profilazione di eventi fieristici Marco Minozzo, Martina Gentilin Assegno FSE - assegnato e gestito dal Dipartimento 15/10/18 12
Giochi elettorali di Poisson Francesco De Sinopoli, Claudia Meroni Assegno finalizzato - assegnato e gestito dal Dipartimento 01/09/15 12
Il ruolo delle strategie comportamentali nella promozione dell’istruzione STEM Maria Vittoria Levati Ricerca di Base di Ateneo 2015 01/10/17 24
Liquidità ad alta frequenza Roberto Renò Ricerca di Base di Ateneo 2015 01/01/17 24
Markets for votes: conflict, distribution and welfare Monica Anna Giovanniello Post-doc 01/09/15 36
Modelli organizzativi e finanziamento delle aziende ospedaliero-universitarie Paolo Pertile, Barbara Bonvento borsa di ricerca - assegnato e gestito dal Dipartimento 01/09/17 18
Monte Carlo maximum likelihood for high dimensional dependency models with latent components or measurement errors Marco Minozzo Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 22/03/10 24
Nonlinear effects of Monetary Policy Shocks in Conventional and Unconventional Times Valentina Colombo Post-doc 02/12/15 16
NUOVA ISEE - MY WELFARE Carlo Federico Perali, Elena Dalla Chiara Assegno finalizzato - assegnato e gestito dal Dipartimento 01/01/16 21
Poisson Games and Political Economy Claudia Meroni Post-doc 01/09/16 36
Scelte di portafoglio, fiducia e preferenze al rischio Alessandro Bucciol, Ivan Soraperra Assegno finalizzato - assegnato e gestito dal Dipartimento 01/11/15 12