Modulo | Crediti | Settore disciplinare | Periodo | Docenti |
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1 - lezione | 7 | SECS-P/05-ECONOMETRIA | Secondo semestre |
Diego Lubian
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3 - esercitazione | 2 | SECS-P/05-ECONOMETRIA | Secondo semestre |
Alessandro Bucciol
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2 - lezione | 1 | SECS-P/05-ECONOMETRIA | non ancora assegnato |
Alessandro Bucciol
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Modulo: 1 - lezione
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Obiettivo del corso è fornire un insieme di strumenti econometrici utili per "leggere" i mercati finanziari e per prendere decisioni in campo finanziario.
Modulo: 3 - esercitazione
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Durante le esercitazioni le metodologie di analisi studiate durante il corso saranno applicate per lo studio e la comprensione di fenomeni economici e dei mercati finanziari.
Modulo: 2 - esercitazione
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Obiettivo del corso è fornire un insieme di strumenti econometrici utili per "leggere" i mercati finanziari e per prendere decisioni in campo finanziario.
Modulo: 1 - lezione
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1. Attività finanziarie, mercati, prezzi e rendimenti
1.1 Caratteristiche empiriche dei rendimenti
2. Teoria della scelta di portafoglio
2.1 La frontiera efficiente
2.2 Inferenza statistica sulla frontiera efficiente
3. Equilibrio di mercato, rischio e rendimento
3.1 Il Capital Asset Pricing Model (CAPM)
3.2 L'analisi del CAPM in serie storica
3.3 L'analisi del CAPM in dati sezionali
3.4 Estensioni: l'approccio Black-Litterman
4. L'analisi della performance di un portafoglio
4.1 Misure di performance di un portafoglio
Modulo: 3 - esercitazione
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Informazione provvisioria da confermare da parte del docente.
1. Attività finanziarie, mercati, prezzi e rendimenti
1.1 Caratteristiche empiriche dei rendimenti
2. Teoria della scelta di portafoglio
2.1 La frontiera efficiente.
2.2 Inferenza statistica sulla frontiera efficiente.
3. Equilibrio di mercato, rischio e rendimento.
3.1 Il Capital Asset Pricing Model (CAPM).
3.2 L’analisi del CAPM in serie storica.
3.3 L’analisi del CAPM in dati sezionali.
3.4 Estensioni: l’approccio Black-Litterman.
4. L’analisi della performance di un portafoglio.
4.1 Misure di performance di un portafoglio.
5. Modelli di serie storiche per rendimenti e volatilità.
5.1 Modelli ARIMA.
5.2 Modelli di eteroschedasticità condizionale per la volatilità (ARCH, GARCH).
Libri di testo
Pastorello, S., Rischio e rendimento. Teoria finanziaria e applicazioni econometriche, Il Mulino, 2001.
Modalità di svolgimento del corso: 8 CFU Lezioni frontali, 2 CFU Esercitazioni.
Software utilizzato nel corso: GRETL, scaricabile gratuitamente da Gretl per Windows
Pagina web del corso
Modulo: 2 - esercitazione
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1. Attività finanziarie, mercati, prezzi e rendimenti
1.1 Caratteristiche empiriche dei rendimenti
2. Teoria della scelta di portafoglio
2.1 La frontiera efficiente
2.2 Inferenza statistica sulla frontiera efficiente
3. Equilibrio di mercato, rischio e rendimento
3.1 Il Capital Asset Pricing Model (CAPM)
3.2 L'analisi del CAPM in serie storica
3.3 L'analisi del CAPM in dati sezionali
3.4 Estensioni: l'approccio Black-Litterman
4. L'analisi della performance di un portafoglio
4.1 Misure di performance di un portafoglio
Modulo: 1 - lezione
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Prova scritta
Modulo: 3 - esercitazione
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Informazione provvisioria da confermare da parte del docente.
Prova scritta.
Modulo: 2 - esercitazione
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Prova scritta
Autore | Titolo | Casa editrice | Anno | ISBN | Note |
James H. Stock, Mark W. Watson | Introduzione all'econometria (Edizione 4) | Pearson Education Italia | 2016 | 978-8-891-90124-8 |
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