Il metodo Monte Carlo per la valutazione di opzioni americane

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Il metodo Monte Carlo per la valutazione di opzioni americane

Guarantor
Silvia Centanni
Suggested date
March 5, 2013
Study courses
Master’s degree in Banking and Finance

Description

Modello per dati ad alta frequenza (processo puntuale) per la dinamica del sottostante; Monte Carlo per opzioni americane nel contesto di tempi aleatori. Si veda Longstaff and Schwartz (2001) "Valuing American Optionsby Simulation: a Simple Least Squares Approach".