Stochastic Optimization and Control (2023/2024)

Codice insegnamento
cod wi: dt001092
Docente
Athena Picarelli
Coordinatore
Athena Picarelli
crediti
5
Settore disciplinare
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Lingua di erogazione
Italiano
Sede
VERONA
Periodo
Anno accademico 2023/2024 Dottorato di Ricerca dal 1-ott-2023 al 30-set-2024.

Orario lezioni

Vai all'orario delle lezioni

Obiettivi formativi

Il corso si propone di trattare problemi di controllo stocastico in tempo continuo e di presentare le sue applicazioni nel campo della finanza.

Programma

Introduzione al controllo stocastico in tempo continuo;
Principio del Massimo;
Principio di programmazione dinamica;
Controllo ottimo ed equazioni stocastiche backward;
Approssimazione numerica;
Problemi con frontiera libera e vincolati.

Testi di riferimento

Vedi la bibliografia dell'insegnamento

Modalità d'esame

Elaborato scritto

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