Mathematics (2020/2021)

Corso a esaurimento (attivi gli anni successivi al primo)

Codice insegnamento
4S003790
Docenti
Letizia Pellegrini, Alberto Peretti
Coordinatore
Letizia Pellegrini
crediti
7,5
Settore disciplinare
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Lingua di erogazione
Italiano
Sede
VERONA
Periodo
A.A. 20/21 dottorato dal 1-ott-2020 al 30-set-2021.

Orario lezioni

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Obiettivi formativi

Prerequisiti
E' richiesto di essere a conoscenza delle nozioni di base del calcolo differenziale per le funzioni di una variabile.

Obiettivi
Il corso si propone di introdurre i concetti di base del calcolo differenziale per funzioni di più variabilie e di sviluppare alcuni argomenti fondamentali di ottimizzazione non vincolata e vincolata.

Programma

Algebra lineare: algebra delle matrici, determinante, rango, forme quadratiche, segno di una forma quadratica e matrici definite e semidefinite.
Calcolo differenziale: funzioni di più variabili, insiemi di livello, derivabilità e differenziabilità per funzioni di più variabili, funzioni convesse.
Ottimizzazione non vincolata: condizioni di ottimalità del primo ordine, condizioni di ottimalità del secondo ordine.
Ottimizzazione vincolata: il teorema di Weierstrass. Problemi di ottimo con vincoli di uguaglianza, Il teorema di Lagrange. Funzione Lagrangiana e condizioni di ottimalità. Problemi di ottimo con vincoli di disuguaglianza, il teorema di Kuhn-Tucker. Problemi convessi.

Testi di riferimento
Autore Titolo Casa editrice Anno ISBN Note
C.P. SIMON, L.E. BLUME Mathematics for Economists New York, London: Norton & Company Press, Cambridge 1994 0-393-95733-0

Modalità d'esame

La prova di esame è scritta. Durante il corso saranno proposti test intermedi valevoli per la prova finale.