Formazione e ricerca

Attività Formative del Corso di Dottorato - 2019/2020

Attività didattica dottorato

Crediti: 50

Lingua di erogazione: Italiano

Docente:  Valeria Franceschi, Catia Scricciolo

Behavioral and experimental economics

Crediti: 5

Lingua di erogazione: Italiano

Docente:  Maria Vittoria Levati, Chiara Nardi, Luca Zarri

Corporate governance

Crediti: 4

Lingua di erogazione: Italiano

Docente:  Alessandro Lai

Development economics

Crediti: 4

Lingua di erogazione: Italiano

Docente:  Federico Perali

Econometrics for management

Crediti: 4

Lingua di erogazione: Italiano

Docente:  Francesca Rossi, Laura Magazzini

Energy Economics

Crediti: 2,5

Lingua di erogazione: Italiano

Docente:  Luigi Grossi

Game theory

Crediti: 4

Lingua di erogazione: Italiano

Docente:  Francesco De Sinopoli

Inequality

Crediti: 5

Lingua di erogazione: Italiano

Docente:  Francesco Andreoli, Claudio Zoli

Macro economics

Crediti: 2,5

Lingua di erogazione: Italiano

Docente:  Alessia Campolmi

Macroeconomics I

Crediti: 10

Lingua di erogazione: Italiano

Docente:  Claudio Zoli, Angelo Zago, Martina Menon

Mathematics

Crediti: 7,5

Lingua di erogazione: Italiano

Docente:  Alberto Peretti, Athena Picarelli, Letizia Pellegrini

Organization theory

Crediti: 4

Lingua di erogazione: Italiano

Docente:  Cecilia Rossignoli, Alessandro Zardini, Lapo Mola

Political economy

Crediti: 5

Lingua di erogazione: Italiano

Docente:  Emanuele Bracco, Roberto Ricciuti, Marcella Veronesi

Probability

Crediti: 7,5

Lingua di erogazione: Italiano

Docente:  Marco Minozzo

Quantitative Methods in Management Studies

Crediti: 5

Lingua di erogazione: Italiano

Docente:  Riccardo Scarpa

Statistics

Crediti: 7,5

Lingua di erogazione: Italiano

Supply chain management

Crediti: 4

Lingua di erogazione: Italiano

Docente:  Barbara Gaudenzi

Referente

Luigi Grossi

Crediti

2,5

Lingua di erogazione

Italiano

Frequenza alle lezioni

Scelta Libera

Sede

VERONA

Obiettivi formativi

Energy Markets analysis could be carried out from different perspectives. The main idea behind this course would be to focus on the economics of energy markets and on related quantitative models based on linear and nonlinear processes for measuring and forecasting volumes and prices. The focus of the course will be on electricity markets, although reference will also be made to natural gas markets.
Some recent developments about the introduction of renewable sources on the electricity grid and to the economic feasibility of electricity storage will conclude the course.
The main goal of the course will be to illustrate methods and approaches with detailed examples using real data and to provide PhD students with a set of economic models and econometric-statistical tools to perform reliable and original analyses.

Prerequisites
PhD students should be familiar with basic notions of time series analysis and stochastic processes in discrete time and with elementary notions of industrial economics.
Basic knowledge from statistics and econometrics plus rudimentary experiences with data and numerical calculations will be helpful. Quantitative analysis will be performed by the freeware software R (http://cran.r-project.org/).

Programma

1. Stylized facts of electricity prices
Price spikes: what determines spikes. Case studies.
Seasonality: determinants. Autocorrelation structure and frequency domain analysis.
Seasonal decomposition: moving average technique, spectral decomposition, rolling volatility technique.
Mean reversion: detrended fluctuation analysis, periodogram regression
Volatility clustering and leverage effect

2. Modelling electricity loads and prices
Factors affecting load patterns (demand side): time factors and weathers conditions. Analysis of weather variables.
Factors affecting prices (supply side): generation factors. The impact of renewables electricity sources.
ARIMA-type models
Regression models with exogenous regressors
GARCH models
Switching models

3. Forecasting and evaluation of forecasting performances
Forecasting loads and prices: selection of the best model
Assessing forecasting performances of alternative models: MAPE, MPE, Theil’s index, Diebold and Mariano test.
The rolling windows technique
Case studies

4. Further topics
Energy storage: the case of gas and electricity
Robust methods for energy prices and loads: implications on forecasting performances
Shift-share analysis of energy demand

Testi di riferimento
Autore Titolo Casa editrice Anno ISBN Note
Bee M., Santi F. Finanza Quantitativa con R Apogeo 2013

Modalità d'esame

Written Assignment

Le/gli studentesse/studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), che intendano richiedere l'adattamento della prova d'esame, devono seguire le indicazioni riportate QUI

Attività Formative della Scuola di Dottorato - 2019/2020

Offerta formativa della Scuola di Dottorato da definire

Docenti

A B C D F G L M N P Q R S T V Z

Andreoli Francesco

symbol email francesco.andreoli@univr.it symbol phone-number 045 802 8102

Bracco Emanuele

symbol email emanuele.bracco@univr.it symbol phone-number 045 802 8293

Bucciol Alessandro

symbol email alessandro.bucciol@univr.it symbol phone-number 045 802 8278

Campolmi Alessia

symbol email alessia.campolmi@univr.it symbol phone-number 045 802 8071

Cipriani Giam Pietro

symbol email giampietro.cipriani@univr.it symbol phone-number 045 802 8271

Demo Edoardo

symbol email edoardo.demo@univr.it symbol phone-number 045 802 8782 (VR) 0444.393930 (VI)

De Sinopoli Francesco

symbol email francesco.desinopoli@univr.it symbol phone-number 045 842 5450

Fioroni Tamara

symbol email tamara.fioroni@univr.it

Franceschi Valeria

symbol email valeria.franceschi@univr.it symbol phone-number +39 045802 8729

Gaudenzi Barbara

symbol email barbara.gaudenzi@univr.it symbol phone-number 045 802 8623

Gnoatto Alessandro

symbol email alessandro.gnoatto@univr.it symbol phone-number 045 802 8537

Grossi Luigi

symbol email luigi.grossi@univr.it symbol phone-number 045 802 8247

Lai Alessandro

symbol email alessandro.lai@univr.it symbol phone-number 045 802 8574

Levati Maria Vittoria

symbol email vittoria.levati@univr.it symbol phone-number 045 802 8640
foto,  25 giugno 2020

Magazzini Laura

symbol email laura.magazzini@univr.it symbol phone-number 045 8028525

Mancini Cecilia

symbol email cecilia.mancini@univr.it
Elena Manzoni,  4 febbraio 2020

Manzoni Elena

symbol email elena.manzoni@univr.it symbol phone-number 8783

Menon Martina

symbol email martina.menon@univr.it

Minozzo Marco

symbol email marco.minozzo@univr.it symbol phone-number 045 802 8234

Mola Lapo

symbol email lapo.mola@univr.it symbol phone-number 0458028565

Nardi Chiara

symbol email chiara.nardi@univr.it symbol phone-number +39 045 8028768

Nicodemo Catia

symbol email catia.nicodemo@univr.it symbol phone-number +39 045 8028340

Pellegrini Letizia

symbol email letizia.pellegrini@univr.it symbol phone-number 045 802 8345

Perali Federico

symbol email federico.perali@univr.it symbol phone-number 045 802 8486

Peretti Alberto

symbol email alberto.peretti@univr.it symbol phone-number 0444 393936 (VI) 045 802 8238 (VR)

Pertile Paolo

symbol email paolo.pertile@univr.it symbol phone-number 045 802 8438

Picarelli Athena

symbol email athena.picarelli@univr.it symbol phone-number 045 8028242

Piovesan Marco

symbol email marco.piovesan@univr.it symbol phone-number 045.80.28.104

Quercia Simone

symbol email simone.quercia@univr.it symbol phone-number 045 802 8237

Renò Roberto

symbol email roberto.reno@univr.it symbol phone-number 045 802 8526

Ricciuti Roberto

symbol email roberto.ricciuti@univr.it symbol phone-number 0458028417

Rossi Francesca

symbol email francesca.rossi_02@univr.it symbol phone-number 045 802 8098

Rossignoli Cecilia

symbol email cecilia.rossignoli@univr.it symbol phone-number 045 802 8173

Scarpa Riccardo

symbol email riccardo.scarpa@univr.it

Scricciolo Catia

symbol email catia.scricciolo@univr.it symbol phone-number 045 8028341

Sommacal Alessandro

symbol email alessandro.sommacal@univr.it symbol phone-number 045 802 8716

Svaluto Ferro Sara

symbol email sara.svalutoferro@univr.it symbol phone-number 045 8028783

Veronesi Marcella

symbol email marcella.veronesi@univr.it

Zago Angelo

symbol email angelo.zago@univr.it symbol phone-number 045 802 8414

Zardini Alessandro

symbol email alessandro.zardini@univr.it symbol phone-number 045 802 8565

Zarri Luca

symbol email luca.zarri@univr.it symbol phone-number 045 802 8101

Zoli Claudio

symbol email claudio.zoli@univr.it symbol phone-number 045 802 8479

Dottorandi

Dottorandi presenti nel:
Lezioni del Corso
Lezioni della Scuola di Dottorato

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Offerta formativa della Scuola