Financial econometrics - 1 - lezione (2008/2009)

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Spazio Moodle non più disponibile
Course code
4S00241
Name of lecturer
Diego Lubian
Number of ECTS credits allocated
7
Academic sector
SECS-P/05 - ECONOMETRICS
Language of instruction
Italian
Location
VERONA
Period
Secondo semestre dal Feb 23, 2009 al May 23, 2009.
Web page
http://dse.univr.it/lubian/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=32

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Lesson timetable

Learning outcomes

Obiettivo del corso è fornire un insieme di strumenti econometrici utili per "leggere" i mercati finanziari e per prendere decisioni in campo finanziario.

Syllabus

1. Attività finanziarie, mercati, prezzi e rendimenti
1.1 Caratteristiche empiriche dei rendimenti
2. Teoria della scelta di portafoglio
2.1 La frontiera efficiente
2.2 Inferenza statistica sulla frontiera efficiente
3. Equilibrio di mercato, rischio e rendimento
3.1 Il Capital Asset Pricing Model (CAPM)
3.2 L'analisi del CAPM in serie storica
3.3 L'analisi del CAPM in dati sezionali
3.4 Estensioni: l'approccio Black-Litterman
4. L'analisi della performance di un portafoglio
4.1 Misure di performance di un portafoglio

Reference books
Author Title Publisher Year ISBN Note
James H. Stock, Mark W. Watson Introduzione all'econometria (Edizione 4) Pearson Education Italia 2016 978-8-891-90124-8

Assessment methods and criteria

Prova scritta

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