alitalia<-read.csv("c:/msmf/alitalia.csv",header=T,dec=".",sep=",")
durata<-nrow(alitalia)
ordine<-as.matrix(seq(durata,1,-1))
alitalia<-cbind(ordine,alitalia)
alitalia<-alitalia[sort.list(alitalia[,1]),]
ali.close<-as.matrix(alitalia[,6])
ali.close.ts<-ts(ali.close,start=c(2007,1,2),frequency=252,names="Chiusura Alitalia")
ali.vol<-alitalia[,7]

# Finestra grafica
par(mfrow=c(2,1))
ts.plot(ali.close.ts,ylab="P_t Alitalia")
barplot(ali.vol,ylab="Volumi Alitalia")
par(mfrow=c(1,1))

# Calcolo dei rendimenti giornalieri
ali.ra<-as.matrix(diff(ali.close.ts))
ali.Rt<-as.matrix((ali.close.ts/lag(ali.close.ts,-1))-1)
ali.rt<-as.matrix(diff(log(ali.close.ts)))

# Tabella di output
tabella<-cbind(ali.close.ts[(durata-14):durata],
ali.ra[(durata-15):(durata-1)],
ali.Rt[(durata-15):(durata-1)]*100,
ali.rt[(durata-15):(durata-1)]*100)
tabella<-as.data.frame(tabella)
names(tabella)<-c("P_t","RA_t","R_t","r_t")
write.table(tabella,"c:/msmf/alitalia.out",sep=",",append=F)

# Calcolo dei rendimenti con frequenza inferiore al giorno
lag.aggr<-5
ind.aggr<-seq(1,durata,lag.aggr)
ali.close.set<-ts(ali.close.ts[ind.aggr],start=c(2007,1,2),frequency=52,names="Alitalia")
ts.plot(ali.close.set)
close.ra.s<-as.matrix(diff(ali.close.set))
close.Rt.s<-as.matrix(ali.close.set/lag(ali.close.set,-1)-1)
close.rt.s<-as.matrix(diff(log(ali.close.set)))

# Finestra grafica (confronto rend giorn con rend sett)
par(mfrow=c(2,1))
ts.plot(ali.rt[1:(durata-2)],ylab="r_t giornalieri")
ts.plot(close.rt.s,ylab="r_t settimanali")

# Calcolo dei rendimenti con lag superiore ad 1
lag.k<-3
close.Rt.k<-as.matrix(ali.close.ts/lag(ali.close.ts,-lag.k)-1)
close.rt.k<-as.matrix(diff(log(ali.close.ts),lag=lag.k))

ts.plot(close.rt.k)

# Tabella di output
tabella<-cbind(ali.close.ts[(durata-14):durata],
ali.ra[(durata-15):(durata-1)],
ali.Rt[(durata-15):(durata-1)]*100,
ali.rt[(durata-15):(durata-1)]*100,
close.Rt.k[(durata-15-lag.k+1):(durata-lag.k)]*100,
close.rt.k[(durata-15-lag.k+1):(durata-lag.k)]*100
)
tabella<-as.data.frame(tabella)
names(tabella)<-c("P_t","RA_t","R_t","r_t","R_t(k)","r_t(k)")