function (rend) {############################################################## # Stima delle funzioni di autocorrelazione e test di Ljung-Box ############################################################### # Input: serie di rendimenti # Plot della funzione di autocorrelazione sui rendimenti e sulle # loro trasformazioni autoc<-acf(rend,main="ACF (rendimenti)",ylim=c(-1,1)) windows() autoc1<-acf(abs(rend),main="ACF (rendimenti valore assoluto)", ylim=c(-1,1)) windows() autoc2<-acf(rend^2,main="ACF (rendimenti al quadrato)",ylim=c(-1,1)) autoc<-autoc$acf autoc1<-autoc1$acf autoc2<-autoc2$acf # Tabella del test di Ljung-Box per i rendimenti tabella.lb<-cbind(autoc,matrix(0,nrow(autoc),2)) for (m in 1:nrow(autoc)) { LB.test<-Box.test(rend,lag=m,type="Ljung-Box") tabella.lb[m,2]<-as.numeric(LB.test[1]) tabella.lb[m,3]<-as.numeric(LB.test[3]) } print(tabella.lb) # Tabella del test di Ljung-Box per i rendimenti in valore assoulto tabella.lb1<-cbind(autoc1,matrix(0,nrow(autoc1),2)) for (m in 1:nrow(autoc1)) { LB.test<-Box.test(abs(rend),lag=m,type="Ljung-Box") tabella.lb1[m,2]<-as.numeric(LB.test[1]) tabella.lb1[m,3]<-as.numeric(LB.test[3]) } print(tabella.lb1) # Tabella del test di Ljung-Box per i rendimenti al quadrato tabella.lb2<-cbind(autoc2,matrix(0,nrow(autoc2),2)) for (m in 1:nrow(autoc2)) { LB.test<-Box.test(rend^2,lag=m,type="Ljung-Box") tabella.lb2[m,2]<-as.numeric(LB.test[1]) tabella.lb2[m,3]<-as.numeric(LB.test[3]) } print(tabella.lb2) }