indici.r<-
function (tipo,ind,durata,data.iniz)
{
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# Determinazione di un numero indice di borsa
# E' stato modificato e reso più intuitivo rispetto
# a "calcolo numeri indici di borsa.r"
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# Input:
# tipo = 1 --> NI secondo Laspeyres
# 	  != 1 --> NI secondo Paasche
# ind = un numero compreso fra 1 e la lunghezza del vettore "nomi"
#	indica il titolo che si vule confrontare con il NI
# durata = è la lunghezza della serie storica del NI (dipende dalla
# 	     lunghezza delle serie storica che lo costituiscono)
# data.iniz= è un vettore contenente la data da cui partire per costruire la serie storica
#       es.: data.iniz=c(2002,6,18)
# USO: indici.r(tipo,ind,durata,data.iniz)
#
# N.B.: l'esempio è fittizio. Nel calcolo dei numeri indici di borsa
# si utilizzano le quantità intese come numero di titoli in cui
# è suddiviso il capitale sociale. In questo esempio si assume che i volumi 
# scambiati rappresentino tali quantità.

##############
# nell'oggetto nomi (vettore stringa) inseriamo i nomi dei file che contengono i dati di partenza
# (senza l'estensione che deve essere .csv)
##############
 nomi<-as.matrix(c("bulgari","eni","fastweb","lottomatica","mediaset",
 "mps","pirelli","snam","terna","unipol"))
# nomi<-as.matrix(c("BPI","bulgari"))
###############
# vettori per lo storage dell'output
###############

num<-matrix(0,durata,1)
den<-matrix(0,durata,1)
closes<-matrix(0,durata,1)
volumi<-matrix(0,durata,1)


for(i in (1:nrow(nomi)))
{
a<-(paste("c:/msmf/",nomi[i],".csv",sep=""))
titolo<-read.csv(a,header=TRUE,dec=".",sep=",")
###############
# NI semplici a base fissa calcolati su ogni titolo
###############
n.oss<-nrow(titolo)
ordine<-matrix(seq(n.oss,1,-1))
close_vol<-titolo[,5:6]
close_vol<-cbind(ordine,close_vol)
close_vol<-close_vol[sort.list(close_vol[,1]), ]
close<-close_vol[,2]
volume<-close_vol[,3]
tempo0<-(n.oss-durata+1)
titolo.nis<-close/close[tempo0]

###############
# Capitalizzazione (fissa per i NI di Laspeyres, variabile per i NI di Paasche)
# nel caso dei NI di Paasche si fa lo storage delle capitalizzazioni variabili che
# costituiscono una serie storica (il denominatore del NI sintetico) da immagazzinare
# al pari del numeratore
###############
if(tipo==1)     # capitalizzazione fissa (Laspeyres)
titolo.cap<-close[tempo0]*volume[tempo0]

else            # capitalizzazione variabile (Paasche)
{titolo.cap<-as.matrix(close[tempo0]*volume)
den<-cbind(den,titolo.cap[(tempo0):n.oss])
}
                                               
###############
# calcolo del numeratore del NI sintetico
###############
titolo.num<-as.matrix(titolo.nis*titolo.cap)
num<-cbind(num,titolo.num[(tempo0):n.oss])
closes<-cbind(closes,close[(tempo0):n.oss])
volumi<-cbind(volumi,volume[(tempo0):n.oss])
}

num<-num[,2:ncol(num)]
num<-(apply(num,1,sum))
closes<-closes[,2:ncol(closes)]
volumi<-volumi[,2:ncol(volumi)]

###############
# Nel caso del NI di Laspeyres il denominatore si ottiene come somma
# delle capitalizzazioni al tempo zero (prodotto di due vettori)
# Nel caso dei NI di Paasche si ottiene come somma delle capitalizzazioni
# ad ogni istante temporale (somma per riga della matrice delle capitalizzazioni)
###############
if(tipo==1)     # Laspeyres
den<-t(as.matrix(closes[1,]))%*%(as.matrix(volumi[1,]))
else            # Paasche
den<-(apply(den,1,sum))

###############
# Calcolo effettivo dell'indice sintetico
###############
indice<-ts(num/den,start=data.iniz,frequency=260)
close.ts<-ts(closes,start=data.iniz,frequency=260,names=nomi)

###############
# Output grafico
###############
par(mfrow=c(2,1))
plot(close.ts[,ind],type="l",ylab=nomi[ind])
plot(indice)
ans=list(num=num,den=den)
}

a<-indici.r(1,10,600,c(2005,8,13))
windows()
b<-indici1.r(2,2,600)