ECONOMETRIA I  (4c)

(Prof. Diego Lubian)

Obiettivi

Il corso si propone di fondere nozioni economiche e statistiche precedentemente acquisite in un unico schema organico. Il corso è dedicato alla stima ed inferenza nel modello di regressione lineare. Numerose applicazioni di carattere economiche saranno presentate durante il corso.

Propedeuticità

Sono richiesti come propedeutici Matematica Generale (Matematica) e Statistica I (Statistica).  Statistica II (Statistica Metodologica I e II) è  complementare ma non prerequisito.

Programma del corso

1. Richiami di Inferenza Statistica.

2. Il modello di regressione lineare semplice e multipla: stima con i minimi quadrati ordinari e di massima verosimiglianza.

3. Inferenza nel modello di regressione lineare.

4. La diagnostica nel modello lineare: test di stabilità strutturale, test di corretta specificazione della media condizionale, test di corretta specificazione della varianza condizionale.

Libro di testo consigliato

CAPPUCCIO, N e R. ORSI (1992) Econometria, Il Mulino, Bologna, seconda edizione, in corso di pubblicazione.

Libri ci consultazione

MADDALA G.S. (1992) Introduction to Econometrics, Macmillan.

GOLBERGER, A.S. (1998) Introductory Econometrics, Harvard University Press.

RAMANATHAN, R.. (1998) Introductory Econometrics, Dryden Press.

PINDYCK, R.S. e RUBENFIELD, D.L., Econometric Models and Economic Forecasts, McGraw-Hill.