Il metodo Monte Carlo per la valutazione di opzioni americane

Proposta di tesi

Il metodo Monte Carlo per la valutazione di opzioni americane

Garante
Silvia Centanni
Data proposta
5 marzo 2013
Corso di studi
Laurea magistrale in Banca e finanza

Descrizione

Modello per dati ad alta frequenza (processo puntuale) per la dinamica del sottostante; Monte Carlo per opzioni americane nel contesto di tempi aleatori. Si veda Longstaff and Schwartz (2001) "Valuing American Optionsby Simulation: a Simple Least Squares Approach".