Silvia Centanni

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30 settembre 2016
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Insegnamenti

Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 18.
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Corso Nome Crediti totali Online Crediti del docente Moduli svolti da questo docente
Laurea magistrale in Banca e finanza Metodi computazionali per la finanza (2015/2016)   6  eLearning
Laurea in Economia e Commercio (Verona) Matematica finanziaria (2014/2015)   9  eLearning (lezione 2)
Laurea magistrale in Banca e finanza Metodi computazionali per la finanza (2014/2015)   6  eLearning
Laurea magistrale in Banca e finanza Metodi computazionali per la finanza (2013/2014)   6  eLearning
Laurea magistrale in Banca e finanza Metodi computazionali per la finanza (2012/2013)   6  eLearning
Laurea magistrale in Economics Mathematical models for business and economics (2011/2012)   6   
Laurea magistrale in Banca e finanza Metodi computazionali per la finanza (2011/2012)   6  eLearning
Laurea magistrale in Economics Mathematical models for business and economics (2010/2011)   6   
Laurea magistrale in Banca e finanza Metodi computazionali per la finanza (2010/2011)   9   
Laurea magistrale in Economics Mathematical models for business and economics (2009/2010)   6   
Laurea specialistica in Metodi Quantitativi per la Finanza (ordinamento fino all'a.a. 2008/09) Metodi computazionali per la finanza (2009/2010)   10    10 
Laurea specialistica in Metodi Quantitativi per la Finanza (ordinamento fino all'a.a. 2008/09) Metodi computazionali per la finanza (2008/2009)   10    1 - lezione
Laurea specialistica in Metodi Quantitativi per la Finanza (ordinamento fino all'a.a. 2008/09) Sistemi informatici per la finanza (2008/2009)   5    1 - lezione
Laurea specialistica in Metodi Quantitativi per la Finanza (ordinamento fino all'a.a. 2008/09) Metodi computazionali per la finanza (2007/2008)   10    Lezione
Laurea specialistica in Metodi Quantitativi per la Finanza (ordinamento fino all'a.a. 2008/09) Sistemi informatici per la finanza (2007/2008)   5    Lezione
Laurea specialistica in Metodi Quantitativi per la Finanza (ordinamento fino all'a.a. 2008/09) Metodi computazionali per la finanza (2006/2007)   10    lezione
esercitazione
Laurea specialistica in Metodi Quantitativi per la Finanza (ordinamento fino all'a.a. 2008/09) Modelli per la gestione di portafoglio I (2006/2007)   10    esercitazione

 
Competenze
Argomento Descrizione Area di ricerca
MSC 62M20 - Previsioni; filtri (statistica) Tecniche di previsione e filtraggio del segnale quali il filtro di Kalman; tecniche di previsione, smoothing e filtraggio basate su simulazioni Monte Carlo, quali particle filtering e sequential Monte Carlo. Metodi quantitativi per l’economia
Statistics - Inference from stochastic processes
MSC 62P05 - Applicazioni alle scienze attuariali e alla matematica finanziaria Modellizzazione del rischio in ambito assicurativo e finanziario, in particolare del rischio di credito attraverso modelli e algoritmi di credit scoring; calibrazione delle probabilità di default; segmentazione del mercato. Metodi quantitativi per l’economia
Statistics - Applications
MSC 65C05 - Metodi Monte Carlo Metodi Monte Carlo per la stima e la previsione di modelli dinamici, quali Markov chain Monte Carlo, particle filters e sequential Monte Carlo. Applicazioni dei metodi in ambito economico e finanziario. In particolare applicazioni per la soluzione numerica di equazioni differenziali stocastiche forward-backward. Studio dei metodi di regressione Longstaff-Schwartz per la soluzione di inviluppi di Snell e applicazioni in ambito rischio controparte. Metodi quantitativi per l’economia
Numerical analysis - Probabilistic methods, simulation and stochastic differential equations
MSC 91G60 - Numerical methods (including Monte Carlo methods) Finanza quantitativa
Game theory, economics, social and behavioral sciences 91G - Mathematical finance
MSC 91G70 - Metodi statistici ed econometrici Metodi statistici ed econometrici per la modellizzazione e l'analisi (data science) di dati economici e sociali; tecniche di machine learning per l'analisi di grosse basi di dati; sviluppo di software statistico. Finanza quantitativa
Game theory, economics, social and behavioral sciences 91G - Mathematical finance
Progetti
Titolo Data inizio
Assegno: Valutazione di derivati mediante fattore di sconto stocastico 01/07/12





Silvia Centanni
Carica Organo collegiale
componente Consiglio dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale con sede a Verona
Personale Docente del Dipartimento di Scienze Economiche