Financial risk management (2017/2018)

Codice insegnamento
4S006189
Docente
Alessandro Gnoatto
Coordinatore
Alessandro Gnoatto
crediti
9
Settore disciplinare
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Lingua di erogazione
Italiano
Periodo
Secondo Semestre Magistrali dal 26-feb-2018 al 25-mag-2018.

Orario lezioni

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Obiettivi formativi

L'obiettivo del corso è quello di presentare i fondamenti teorici e i modelli applicati nelle istituzioni finanziarie per gestire le varie tipologie di rischio finanziario. Una particolare enfasi sarà data ai metodi numerici (simulazioni Monte Carlo) e alla loro implementazione tramite moderne tecnologie utilizzate nell’industria (Java, Eclipse).

Programma

Introduzione
Parte 1
Metodo Monte Carlo
Parte 2
Rischio di mercato
Parte 3
Rischio di credito
Parte 4
Rischio di controparte, Funding e collaterale (xVA)

Testi di consultazione sono:
J.C. Hull. (2015) Risk Management e istituzioni finanziarie. Luiss University Press.
A. F. McNeil, R. Frey, P. Embrechts. (2015) Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press.

Testi di riferimento
Autore Titolo Casa editrice Anno ISBN Note
A. F. McNeil, R. Frey, P. Embrechts Quantitative Risk Management:Concepts, Techniques and Tools Princeton University Press 2015
John C. Hull Risk Management e Istituzioni Finanziarie (Edizione 4) LUISS University Press 2015 978-88-6105-223-9

Modalità d'esame

L'esame è composto da:
a) un project work da completare singolarmente o in piccoli gruppi
b) un esame scritto

Opinione studenti frequentanti - 2016/2017


Statistiche per i requisiti di trasparenza (Attuazione Art. 2 del D.M. 31/10/2007, n. 544)

I dati relativi all'AA 2017/2018 non sono ancora disponibili