Studiare
In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.
Calendario accademico
Il calendario accademico riporta le scadenze, gli adempimenti e i periodi rilevanti per la componente studentesca, personale docente e personale dell'Università. Sono inoltre indicate le festività e le chiusure ufficiali dell'Ateneo.
L’anno accademico inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
Calendario didattico
Il calendario didattico indica i periodi di svolgimento delle attività formative, di sessioni d'esami, di laurea e di chiusura per le festività.
Periodo | Dal | Al |
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primo semestre | 24-set-2012 | 21-dic-2012 |
secondo semestre | 18-feb-2013 | 24-mag-2013 |
Calendario esami
Gli appelli d'esame sono gestiti dalla Unità Operativa Segreteria dei Corsi di Studio Economia.
Per consultazione e iscrizione agli appelli d'esame visita il sistema ESSE3.
Per problemi inerenti allo smarrimento della password di accesso ai servizi on-line si prega di rivolgersi al supporto informatico della Scuola o al servizio recupero credenziali
Per dubbi o domande leggi le risposte alle domande più frequenti F.A.Q. Iscrizione Esami
Docenti
Berardi Andrea
andrea.berardi@univr.it 045 8425452Centanni Silvia
silvia.centanni@univr.it 045 8425460Roventini Andrea
andrea.roventini@univr.itPiano Didattico
Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
Selezionare il piano didattico in base all'anno accademico di iscrizione.
1° Anno
Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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2° Anno Attivato nell'A.A. 2013/2014
Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)
TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.
Statistica dei mercati finanziari (2013/2014)
Codice insegnamento
4S00489
Docente
Coordinatore
Crediti
9
Lingua di erogazione
Italiano
Settore Scientifico Disciplinare (SSD)
SECS-S/03 - STATISTICA ECONOMICA
Periodo
primo semestre dal 23-set-2013 al 10-gen-2014.
Sede
VERONA
Obiettivi formativi
La globablizzazione dei sistemi economici ha avuto forti ripercussioni anche sui mercati finanziari che sono sempre più correlati fra di loro. Ciò ha aumentato la complessità dei sistemi finanziari e ha determinato la necessità di studiare i rendimenti finanziari e la volatilità ad essi associata con strumenti matematici e statistici sempre più sofisticati. Il corso ha lo scopo di introdurre i principali strumenti statistici utilizzati nell’analisi empirica dei dati finanziari e di fornire i concetti fondamentali della statistica per la finanza. L’obiettivo non è quindi quello di analizzare tutti i dettagli tecnici, per cui non verranno approfonditi i concetti matematici sottostanti l’analisi dei processi stocastici. Al contrario ci serviremo delle idee di base della teoria dei processi stocastici per studiare gli aspetti rilevanti dei metodi per lo studio delle serie storiche finanziarie quali la selezione, la stima e la verifica del modello più appropriato utilizzando dati reali relativi a tassi di cambio, tassi di interesse e quotazioni di borsa.
Programma
Programma
1. Prezzi e numeri indici
1.1 La formazione dei prezzi finanziari
1.2 I numeri indici di borsa
- Metodi di calcolo
- Principali indici calcolati da BorsaItalia
1.3 I fattori di rettifica in seguito ad operazioni sul capitale
1.4 L’analisi dei prezzi con trend polinomiali
2. Caratteristiche empiriche dei rendimenti finanziari
2.1 I rendimenti finanziari
2.2 La forma di distribuzione dei rendimenti.
2.3 La dipendenza temporale dei rendimenti. La funzione di autocorrelazione.
3. Modelli per i rendimenti
3.1 Ripasso sui momenti di un processo stocastico e la loro stima
3.2 Modelli non stazionari: il random walk senza drift e con drift
3.3 Test per radice unitaria e per la stazionarietà
3.4 Modelli non lineari: Bilinear Model, Threshold Autoregressive (TAR)Model, Smooth Transition AR (STAR) Model, Markov Switching Model.
4. Lo studio della volatilità delle serie finanziarie
4.1 Definizione del concetto di volatilità: la natura statistica della volatilità.
4.2 Modelli a volatilità costante e modelli a volatilità variabile nel tempo.
4.3 Modelli GARCH asimmetrici per l’interpretazione statistica della dinamica temporale della volatilità.
5. La previsione delle serie storiche finanziarie
5.1 Il concetto di previsione in ambito finanziario; gli indici di valutazione delle previsioni.
5.2 La previsione dei prezzi mediante le tecniche di lisciamento esponenziale.
5.3 La previsione dei prezzi mediante i modelli ARIMA.
5.4 La previsione della volatilità mediante i modelli GARCH.
Libri di testo
- G. M. Gallo, B. Pacini, Metodi quantitativi per i mercati finanziari, Carocci, Roma, 2002.
- Bee M., Santi F., Finanza Quantitativa con R, Apogeo, 2013
Modalità di svolgimento delle lezioni
Lezioni frontali/seminari/esercitazioni. Tutti gli argomenti dell’insegnamento saranno oggetto di esercitazioni che verranno svolte in aula con l’ausilio del software statistico freeware R.
Modalità d'esame
La preparazione degli studenti verrà valutata in parte attraverso lo svolgimento di un project work, realizzato da gruppi di 4/5 studenti che lavoreranno sotto la supervisione del docente. La prima parte del project work dovrà essere realizzata e spedita via e-mail al docente per la valutazione entro la fine del periodo di sospensione delle lezioni previsto nel mese di novembre. Gli studenti dovranno dimostrare di saper implementare, mediante il software R, tutte le tecniche studiate durante l'insegnamento.
La versione definitiva del project work dovrà essere inviata via e-mail al docente per l’approvazione almeno una settimana prima dell’appello d’esame cui gli studenti coinvolti sono interessati.
L’esame consiste in una prova scritta su tutto il programma strutturata nel modo seguente:
- una domanda aperta,
- due esercizi con calcoli numerici ed applicazione a casi concreti delle tecniche di stima apprese durante l'insegnamento.
La commissione potrà richiedere un approfondimento orale per accertare la profondità e l’ampiezza delle conoscenze maturate, la proprietà di linguaggio, la capacità di collegare in forma sistemica le conoscenze.
Tipologia di Attività formativa D e F
Insegnamenti non ancora inseriti
Prospettive
Avvisi degli insegnamenti e del corso di studio
Per la comunità studentesca
Se sei già iscritta/o a un corso di studio, puoi consultare tutti gli avvisi relativi al tuo corso di studi nella tua area riservata MyUnivr.
In questo portale potrai visualizzare informazioni, risorse e servizi utili che riguardano la tua carriera universitaria (libretto online, gestione della carriera Esse3, corsi e-learning, email istituzionale, modulistica di segreteria, procedure amministrative, ecc.).
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Prova finale
La prova finale consiste in un elaborato in forma scritta di almeno 80 cartelle, che approfondisce un tema a scelta relativo a uno degli insegnamenti previsti dal piano didattico dello studente. Il tema e il titolo dell’elaborato dovranno essere selezionati in accordo con un docente dell’Ateneo di un SSD fra quelli presenti nel piano didattico dello studente. Il lavoro deve essere sviluppato sotto la guida del docente. La tesi è oggetto di esposizione e discussione orale, in una delle date appositamente stabilite dal calendario delle attività didattiche, dinanzi a una Commissione di Laurea nominata ai sensi del RDA. In accordo con il Relatore, la tesi potrà essere redatta e la discussione potrà svolgersi in lingua inglese.
Per maggiori informazioni e la consultazione delle scadenze e delle commissioni di laurea si rimanda all'apposita sezione dei Servizi di Segreteria studenti.
Elenco delle proposte di tesi e stage
Proposte di tesi | Area di ricerca |
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Tesi di laurea magistrale - Tecniche e problemi aperti nel credit scoring | Statistics - Foundational and philosophical topics |
Fattori ESG e valutazione d'azienda | Argomenti vari |
Il metodo Monte Carlo per la valutazione di opzioni americane | Argomenti vari |
Il Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (MREL) | Argomenti vari |
L'acquisto di azioni proprie | Argomenti vari |
Proposte Tesi A. Gnoatto | Argomenti vari |
Esercitazioni Linguistiche CLA
Gestione carriere
Tirocini e stage
Nel piano didattico dei Corsi di Laurea triennale (CdL) e Magistrale (CdLM) di area economica è previsto uno stage come attività formativa obbligatoria. Lo stage, infatti, è ritenuto uno strumento appropriato per acquisire competenze e abilità professionali e per agevolare la scelta dello sbocco professionale futuro, in linea con le proprie aspettative, attitudini e aspirazioni. Attraverso l’esperienza pratica in ambiente lavorativo, lo studente può acquisire ulteriori competenze ed abilità relazionali.
Per informazioni specifiche, consultare il servizio di Segreteria studenti appositamente dedicato a Stage.