Econometria dei mercati finanziari (2012/2013)

Codice insegnamento
4S00241
Docente
Diego Lubian
Coordinatore
Diego Lubian
crediti
9
Settore disciplinare
SECS-P/05 - ECONOMETRIA
Lingua di erogazione
Italiano
Periodo
secondo semestre dal 18-feb-2013 al 24-mag-2013.

Orario lezioni

Obiettivi formativi

Obiettivo del corso è fornire un insieme di strumenti econometrici utili per "leggere" i mercati finanziari e per prendere decisioni in campo finanziario.

Programma

1. Il modello di regressione lineare: stima e verifica empirica del CAPM
2. Il modello di regressione multipla: stima e verifica empirica di modelli multifattoriali, test di efficienza di portafogli, analisi della performance
3. Il modello di regressione generalizzato: approccio Black-Litterman all'allocazione tattica di portafoglio
4. Modelli ARMA: analisi dei rendimenti
5. Modelli ARCH/GARCH: analisi della volatilità

Modalità d'esame

Prova scritta

Statistiche per i requisiti di trasparenza (Attuazione Art. 2 del D.M. 31/10/2007, n. 544)

I dati relativi all'AA 2012/2013 non sono ancora disponibili