Econometria dei mercati finanziari (2011/2012)

Codice insegnamento
4S00241
Docente
Diego Lubian
Coordinatore
Diego Lubian
crediti
9
Settore disciplinare
SECS-P/05 - ECONOMETRIA
Lingua di erogazione
Italiano
Periodo
Secondo semestre dal 27-feb-2012 al 25-mag-2012.

Orario lezioni

Obiettivi formativi

Obiettivo del corso è fornire un insieme di strumenti econometrici utili per "leggere" i mercati finanziari e per prendere decisioni in campo finanziario.

Programma

1. Rassegna di probabilita' e statistica

2. Analisi di regressione
2.1 Il modello di regressione semplice
2.2 Il modello di regressione multipla
2.3 Stima e inferenza nel modello di regressione multipla

3. Inferenza sulla frontiera efficiente
3.1 Teoria delle scelte di portafoglio (cenni)
3.2 Inferenza statistica sulla frontiera efficiente.

4. Equilibrio di mercato, rischio e rendimento
4.1 Il Capital Asset Pricing Model (cenni)
4.2 L'analisi del CAPM in serie storica
4.3 L'analisi del CAPM in dati sezionali
4.4 Estensioni: l'approccio Black-Litterman

5. Analisi econometrica della performance di un portafoglio

Testi di riferimento
Autore Titolo Casa editrice Anno ISBN Note
James H. Stock, Mark W. Watson Introduzione all'econometria (Edizione 4) Pearson Education Italia 2016 978-8-891-90124-8

Modalità d'esame

Prova scritta