Econometria dei mercati finanziari (2011/2012)

Codice insegnamento
4S00241
Docente
Diego Lubian
Coordinatore
Diego Lubian
crediti
9
Settore disciplinare
SECS-P/05 - ECONOMETRIA
Lingua di erogazione
Italiano
Periodo
Secondo semestre dal 27-feb-2012 al 25-mag-2012.

Orario lezioni

Obiettivi formativi

Obiettivo del corso è fornire un insieme di strumenti econometrici utili per "leggere" i mercati finanziari e per prendere decisioni in campo finanziario.

Programma

1. Rassegna di probabilita' e statistica

2. Analisi di regressione
2.1 Il modello di regressione semplice
2.2 Il modello di regressione multipla
2.3 Stima e inferenza nel modello di regressione multipla

3. Inferenza sulla frontiera efficiente
3.1 Teoria delle scelte di portafoglio (cenni)
3.2 Inferenza statistica sulla frontiera efficiente.

4. Equilibrio di mercato, rischio e rendimento
4.1 Il Capital Asset Pricing Model (cenni)
4.2 L'analisi del CAPM in serie storica
4.3 L'analisi del CAPM in dati sezionali
4.4 Estensioni: l'approccio Black-Litterman

5. Analisi econometrica della performance di un portafoglio

Testi di riferimento
Autore Titolo Casa editrice Anno ISBN Note
James H. Stock, Mark W. Watson Introduzione all'econometria (Edizione 4) Pearson Education Italia 2016 978-8-891-90124-8

Modalità d'esame

Prova scritta

Statistiche per i requisiti di trasparenza (Attuazione Art. 2 del D.M. 31/10/2007, n. 544)

Statistiche esiti
Esiti Esami Esiti Percentuali Media voti Deviazione Standard
Positivi 49.54% 25 3
Respinti 7.20%
Assenti 14.41%
Ritirati 27.92%
Annullati 0.90%
Distribuzione degli esiti positivi
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 e Lode
9.0% 3.6% 0.0% 3.6% 3.6% 12.7% 9.0% 7.2% 10.9% 10.9% 12.7% 1.8% 10.9% 3.6%

Valori relativi all'AA 2011/2012 calcolati su un totale di 111 iscritti. I valori in percentuale sono arrotondati al numero intero più vicino.