Econometria dei mercati finanziari (2009/2010)



Codice insegnamento
4S00241
Crediti
9
Coordinatore
Diego Lubian
Settore disciplinare
SECS-P/05 - ECONOMETRIA
Lingua di erogazione
Italiano
Pagina Web
http://elearning.univr.it/
L'insegnamento è organizzato come segue:
Attività Crediti Periodo Docenti Orario
1 - lezione 7 secondo semestre Diego Lubian
2 - lezione 2 secondo semestre Alessandro Bucciol

Orario lezioni

secondo semestre
Attività Giorno Ora Tipo Luogo Note
1 - lezione lunedì 9.30 - 12.30 lezione Aula Offeddu  
1 - lezione martedì 9.30 - 12.30 lezione Aula Offeddu  

Obiettivi formativi

Modulo:
-------
Obiettivo del corso è fornire un insieme di strumenti econometrici utili per "leggere" i mercati finanziari e per prendere decisioni in campo finanziario.

Programma

Modulo:
-------
1. Rassegna di probabilita' e statistica
2. Analisi di regressione
2.1 Il modello di regressione semplice
2.2 Il modello di regressione multipla
3. Teoria della scelta di portafoglio
3.1 La frontiera efficiente
3.2 Inferenza statistica sulla frontiera efficiente
4. Equilibrio di mercato, rischio e rendimento
4.1 Il Capital Asset Pricing Model (CAPM)
4.2 L'analisi del CAPM in serie storica
4.3 L'analisi del CAPM in dati sezionali
4.4 Estensioni: l'approccio Black-Litterman
5. L'analisi della performance di un portafoglio
5.1 Misure di performance di un portafoglio

Modalità d'esame

Modulo:
-------
prova scritta

Testi di riferimento
Attività Autore Titolo Casa editrice Anno ISBN Note
1 - lezione James H. Stock, Mark W. Watson Introduzione all'econometria (Edizione 4) Pearson Education Italia 2016 978-8-891-90124-8

Statistiche per i requisiti di trasparenza (Attuazione Art. 2 del D.M. 31/10/2007, n. 544)

Statistiche esiti
Esiti Esami Esiti Percentuali Media voti Deviazione Standard
Positivi 34.52% 26 3
Respinti 11.90%
Assenti 27.38%
Ritirati 26.19%
Annullati --
Distribuzione degli esiti positivi
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 e Lode
10.3% 0.0% 3.4% 6.8% 0.0% 6.8% 0.0% 3.4% 13.7% 6.8% 13.7% 17.2% 13.7% 3.4%

Valori relativi all'AA 2009/2010 calcolati su un totale di 84 iscritti. I valori in percentuale sono arrotondati al numero intero più vicino.