Financial econometrics - 2 - lezione (2008/2009)

Course not running

Course code
4S00241
Name of lecturer
Alessandro Bucciol
Number of ECTS credits allocated
1
Academic sector
SECS-P/05 - ECONOMETRICS
Language of instruction
Italian
Location
VERONA
Period
not yet allocated
Web page
http://dse.univr.it/lubian/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=32

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Learning outcomes

Obiettivo del corso è fornire un insieme di strumenti econometrici utili per "leggere" i mercati finanziari e per prendere decisioni in campo finanziario.

Syllabus

1. Attività finanziarie, mercati, prezzi e rendimenti
1.1 Caratteristiche empiriche dei rendimenti
2. Teoria della scelta di portafoglio
2.1 La frontiera efficiente
2.2 Inferenza statistica sulla frontiera efficiente
3. Equilibrio di mercato, rischio e rendimento
3.1 Il Capital Asset Pricing Model (CAPM)
3.2 L'analisi del CAPM in serie storica
3.3 L'analisi del CAPM in dati sezionali
3.4 Estensioni: l'approccio Black-Litterman
4. L'analisi della performance di un portafoglio
4.1 Misure di performance di un portafoglio

Assessment methods and criteria

Prova scritta

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