Computational methods for finance - LEZIONE (2005/2006)

Course not running

Course code
4S00535
Name of lecturer
Alessandro Sbuelz
Coordinator
Alessandro Sbuelz
Number of ECTS credits allocated
8
Academic sector
INF/01 - INFORMATICS
Language of instruction
Italian
Period
Second semester dal Feb 27, 2006 al May 27, 2006.

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Lesson timetable

Learning outcomes

Il corso esamina le principali tecniche di valutazione degli strumenti finanziari derivati e di relativo calcolo numerico. Sono previste applicazioni al calcolatore mediante pacchetti informatici matematico-statistici.
Il corso integra la preparazione ricevuta nei corsi di 'Modelli quantitativi per il Risk Management' e 'Modelli matematici per la finanza aziendale'.
Sono considerati insegnamenti propedeutici obbligatori: 'Matematica per le scelte economico finanziarie', 'Matematica per i mercati finanziari' e 'Statistica I'.

Syllabus

1. Richiami di 'Equivalent-Martingale-Measure (EMM) Valuation' e 'Partial-Differential-Equation (PDE) Valuation'
2. Valutazione dei titoli derivati mediante l’utilizzo della simulazione.
3. Valutazione dei titoli derivati mediante la risoluzione di equazioni differenziali alle derivate parziali.

LIBRI DI TESTO:
Materiale distribuito dal docente.
WILMOTT P., Derivatives: The Theory and Practice of Financial Engineering, John Wiley & Sons, 1998.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI
Il corso consisterà di lezioni frontali ed in parte anche di esercitazioni e/o seminari.

Reference books
Author Title Publisher Year ISBN Note
WILMOTT P. Derivatives: The Theory and Practice of Financial Engineering John Wiley & Sons 1998

Assessment methods and criteria

Il voto finale è la media ponderata di valutazioni connesse a prestazioni dello studente in applicazioni al calcolatore e in una prova finale.

Teaching aids

Documents
  • msword   programma   (msword, it, 26 KB, 09/09/05)

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