Matematica delle assicurazioni (2005/2006)

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Corso disattivato

Codice insegnamento
4S00546
Crediti
10
Coordinatore
Bruno Giacomello
Avvisi relativi al corso Seminari relativi al corso
L'insegnamento è organizzato come segue:
Modulo Crediti Settore disciplinare Periodo Docenti
LEZIONE 1 4 SECS-S/06-METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE 2° Sem Lez Bruno Giacomello
LEZIONE 2 4 SECS-S/06-METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE 2° Sem Lez Francesco Rossi
ESERCITAZIONE 1 1 SECS-S/06-METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE 2° Sem Lez Bruno Giacomello
ESERCITAZIONE 2 1 SECS-S/06-METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE 2° Sem Lez Francesco Rossi

Obiettivi formativi

Il Corso si propone di introdurre i principali modelli matematico-probabilistici relativi alla gestione dei rischi attinenti le persone e contro i danni a beni e tipici del risk management assicurativo, rispettivamente, dei rami vita e danni.

Programma

I Parte - Prof. Bruno Giacomello
Operazioni finanziarie aleatorie, funzioni di utilità ed utilità attesa. Risk-management e premio di indifferenza. Modelli probabilistici per le assicurazioni sulla vita. Tradizionali forme assicurative sulla vita. Le riserve matematiche. Le assicurazioni sulla vita con prestazioni adeguabili. Condizioni di tariffa. Finanza delle Assicurazioni.

LIBRI DI TESTO:
PITACCO E., Elementi di matematica delle assicurazioni, Lint, Trieste, 2000
Inoltre, si avranno:
I Parte
Appunti del docente

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI
Le lezioni si terranno in un’aula dotata di elaboratori e software dedicato. Le lezioni frontali sono intergrate da applicazioni e simulazioni.

II Parte - Prof. Francesco Rossi
L’incertezza e il rischio. Le principali variabili aleatorie. La descrizione della somma di un numero aleatorio e di importi aleatori: il caso di variabili aleatorie stocasticamente indipendenti e identicamente distribuite. Metodi e modelli di valutazione del rischio. Il controllo del rischio. Metodi e modelli di gestione del rischio: i metodi classici, l’approccio dell’utilità attesa. Risk Management: modelli per la valutazione della convenienza alla prevenzione, alla ritenzione e al trasferimento del rischio. Applicazioni.

LIBRI DI TESTO:
PITACCO E., Elementi di matematica delle assicurazioni, Lint, Trieste, 2000
Inoltre, si avranno:
II Parte
GIONIMI V.-ROSSI F.A., Metodi e modelli di valutazione e gestione del rischio, 1998, dispensa.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI
Le lezioni si terranno in un’aula dotata di elaboratori e software dedicato. Le lezioni frontali sono intergrate da applicazioni e simulazioni.

Modalità d'esame

A ciascuno studente è richiesta la preparazione e la presentazione, in forma di breve seminario, di un elaborato su un tema concordato con il docente.

Testi di riferimento
Autore Titolo Casa editrice Anno ISBN Note
PITACCO E. Elementi di matematica delle assicurazioni LINT Editoriale 2000 8881901730
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