| Modulo | Crediti | Settore disciplinare | Periodo | Docenti |
|---|---|---|---|---|
| LEZIONE | 8 | MAT/05-ANALISI MATEMATICA | 2° Sem Lez |
Claudio Tebaldi
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| ESERCITAZIONE | 2 | MAT/05-ANALISI MATEMATICA | 2° Sem Lez |
Claudio Tebaldi
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Il corso si propone di fornire i fondamenti di calcolo stocastico indispensabili per affrontare lo studio della finanza quantitativa moderna. Particolare attenzione verrà dedicata alle applicazioni ed agli esempi illustrativi.
- Spazi di probabilità , misurabilità, filtrazioni
- Variabili aleatorie
- Leggi multivariate, probabilità condizionale, valore atteso condizionato
- Processi stocastici a tempo discreto
- Catene di Markov e applicazioni al rischio di credito
- Processi stocastici a tempo continuo
- Il moto browniano e sue proprietà principali
- Martingale a tempo discreto e continuo
- Teorema fondamentale dell’asset pricing
- L’integrazione stocastica e il lemma di Ito
- Equazioni differenziali stocastiche (EDS)
- Il modello di Black&Scholes per la valutazione delle opzioni europee
LIBRI DI TESTO:
ROSS S., Introduction to probability models, Academic Press, 1997
MIKOSCH T., Elementary Stochastic Calculus with Finance in View, World Scientific Publishing
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI
Lezioni frontali ed esercitazioni
Prova scritta + tesina su un argomento da concordare con il docente
| Autore | Titolo | Casa editrice | Anno | ISBN | Note |
| T. Mikosch | Elementary Stochastic Calculus With Finance in View | World Scientific, Singapore | 1999 | ||
| ROSS S. | Introduction to probability models | Academic Press | 1997 |
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