Econometria dei mercati finanziari (2005/2006)

Corso disattivato

Codice insegnamento
4S00241
Docente
Diego Lubian
crediti
10
Settore disciplinare
SECS-P/05 - ECONOMETRIA
Lingua di erogazione
Italiano
Periodo
2° Sem Lez dal 27-feb-2006 al 27-mag-2006.
Pagina Web
http://dse.univr.it/lubian

Orario lezioni

2° Sem Lez
Giorno Ora Tipo Luogo Note
martedì 9.30 - 12.30 lezione Aula Messedaglia  
mercoledì 14.30 - 17.30 lezione Aula Offeddu  

Obiettivi formativi

Obiettivo del corso è fornire un insieme di strumenti econometrici utili per “leggere” i mercati finanziari e per prendere decisioni in campo finanziario.

Programma

1. Attività finanziarie, mercati, prezzi e rendimenti
1.1 Caratteristiche empiriche dei rendimenti

2. Teoria della scelta di portafoglio
2.1 La frontiera efficiente.
2.2 Inferenza statistica sulla frontiera efficiente.

3. Equilibrio di mercato, rischio e rendimento.
3.1 Il Capital Asset Pricing Model (CAPM).
3.2 L’analisi del CAPM in serie storica.
3.3 L’analisi del CAPM in dati sezionali.
3.4 Estensioni: l’approccio Black-Litterman.

4. L’analisi della performance di un portafoglio.
4.1 Misure di performance di un portafoglio.

5. Modelli di serie storiche per rendimenti e volatilità.
5.1 Modelli ARIMA.
5.2 Modelli di eteroschedasticità condizionale per la volatilità (ARCH, GARCH).

LIBRI DI TESTO:
PASTORELLO S., Rischio e rendimento. Teoria finanziaria e applicazioni econometriche, Il Mulino, 2001.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI
Lezioni frontali.

Testi di riferimento
Autore Titolo Casa editrice Anno ISBN Note
PASTORELLO S. Rischio e rendimento. Teoria finanziaria e applicazioni econometriche. Il Mulino 2001 8815081089

Modalità d'esame

Prova scritta

Materiale didattico

Documenti
  • msword   programma   (msword, it, 26 KB, 09/09/05)

Statistiche per i requisiti di trasparenza (Attuazione Art. 2 del D.M. 31/10/2007, n. 544)

Statistiche esiti
Esiti Esami Esiti Percentuali Media voti Deviazione Standard
Positivi 58.33% 25 3
Respinti 8.33%
Assenti 16.66%
Ritirati 16.66%
Annullati --
Distribuzione degli esiti positivi
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 e Lode
0.0% 7.1% 14.2% 7.1% 0.0% 7.1% 14.2% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 14.2% 0.0%

Valori relativi all'AA 2005/2006 calcolati su un totale di 24 iscritti. I valori in percentuale sono arrotondati al numero intero più vicino.