Sistemi informatici per la finanza (2005/2006)

Obiettivi formativi

Il corso ha come scopo quello di introdurre gli studenti all’uso dei principali strumenti matematici e informatici per la soluzione di problemi finanziari. Vengono presentati e utilizzati alcuni software applicativi, di ampia diffusione nell’industria finanziaria, di supporto alla soluzione di problemi finanziari

Richiami di algebra lineare.
Autovalori e autovettori: definizioni, proprietà degli autovalori, autovalori ripetuti, forma canonica di Jordan, matrici simmetriche.
Forme quadratiche: definitezza di una forma quadratica, autovalori e definitezza di una forma quadratica.
Richiami di calcolo differenziale per funzioni di più variabili.
Ottimizzazione: ottimizzazione libera, ottimizzazione vincolata.
Equazioni differenziali: equazioni differenziali ordinarie, equazioni differenziali lineari, sistemi di equazioni differenziali lineari.

Per tutti gli argomenti del corso, oltre alla parte teorica consueta, è prevista una parte applicativa concernente la soluzione di problemi inerenti la finanza mediante l’utilizzo dei software applicativi Matlab e Mathematica.

LIBRI DI TESTO:
SIMON C. P. - BLUME L. E., Matematica 2 per l'economia e le Scienze sociali, a cura di A. Zaffaroni, Università Bocconi Editore, EGEA, Milano 2002.
BRANDIMARTE P., Numerical methods in finance: a Matlab-based introduction, Wiley, New York, 2002.
Materiale didattico a cura del docente

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI
Il corso consiste per 4/5 in lezioni frontali, e per 1/5 in esercitazioni (a cura del docente), anche mediante utilizzo di strumenti informatici.

L'esame consiste per il 75% nello svolgimento dei compiti assegnati a lezione dal docente e per il 25% in una prova orale finale.