Econometria dei mercati finanziari (2004/2005)

Corso disattivato

Codice insegnamento
4S00241
Docente
Diego Lubian
crediti
10
Settore disciplinare
SECS-P/05 - ECONOMETRIA
Lingua di erogazione
Italiano
Periodo
1° Sem Lez dal 4-ott-2004 al 18-dic-2004.
Pagina Web
http://dse.univr.it/lubian/didattica.htm#EMF

Orario lezioni

1° Sem Lez
Giorno Ora Tipo Luogo Note
lunedì 10.30 - 13.30 lezione Aula Menegazzi  
giovedì 9.30 - 12.30 lezione Aula E  

Obiettivi formativi

Obiettivo del corso è fornire un insieme di strumenti econometrici utili per “leggere” i mercati finanziari e per prendere decisioni in campo finanziario.

Programma

Programma
1. Attività finanziarie, mercati, prezzi e rendimenti
1.1. Caratteristiche empiriche dei rendimenti
2. Teoria della scelta di portafoglio
2.1. La frontiera efficiente.
2.2. Inferenza statistica sulla frontiera efficiente.
3. Equilibrio di mercato, rischio e rendimento.
3.1. Il Capital Asset Pricing Model (CAPM)..
3.2. L’analisi del CAPM in serie storica.
3.3. L’analisi del CAPM in dati sezionali.
3.4. Estensioni: l’approccio Black-Litterman.
4. L’analisi della performance di un portafoglio.
4.1. Misure di performance di un portafoglio.
5. Modelli di serie storiche per rendimenti e volatilità.
5.1. Modelli ARIMA.
5.2. Modelli di eteroschedasticità condizionale per la volatilità ARCH, GARCH).

Testi di riferimento
Autore Titolo Casa editrice Anno ISBN Note
PASTORELLO S. Rischio e rendimento. Teoria finanziaria e applicazioni econometriche. Il Mulino 2001 8815081089

Modalità d'esame

In alternativa:
- Preparazione e discussione di una tesina su argomenti trattati nel corso (ad es., analisi empirica di un portafoglio di titoli; analisi empirica del “beta” di un titolo)
- Esame orale sul programma del corso.

Statistiche per i requisiti di trasparenza (Attuazione Art. 2 del D.M. 31/10/2007, n. 544)

I dati relativi all'AA 2004/2005 non sono ancora disponibili