Financial statistics (2004/2005)

Course not running

Course code
4S00489
Name of lecturer
Massimo Guerriero
Number of ECTS credits allocated
5
Academic sector
SECS-S/03 - ECONOMIC STATISTICS
Language of instruction
Italian
Location
VERONA
Period
1st Semester dal Oct 4, 2004 al Dec 18, 2004.

Lesson timetable

Learning outcomes

Il corso si propone l'obiettivo di affrontare le principali metodologie statistiche finalizzate all'analisi dei mercati finanziari.

Syllabus

1. Introduzione.
2. Gli strumenti finanziari.
2.1. Le azioni, i mercati azionari e gli indici azionari.
2.2. Le obbligazioni e i mercati dei cambi.
2.3. Le materie prime e i prodotti derivati.
3. Gli strumenti statistici (CENNI)
3.1. Gli indici di localizzazione, di variabilità e i rapporti statistici.
3.2. Le variabili casuali semplici e multivariate.
3.3. Le distribuzioni condizionate: valori tipici.
3.4. La variabile casuale normale.
4. L’analisi statistica dei mercati finanziari: il rendimento di un’attività finanziaria, il rendimento di un portafoglio di attività finanziarie, la costruzione della frontiera efficiente.
Definizione di rendimento finanziario, l’analisi descrittiva del rendimento di un titolo (la media, la deviazione standard, l’asimmetria, la curtosi, l’autocorrelazione), l’analisi inferenziale del rendimento di un titolo (stima puntuale intervallare e verifica di ipotesi su media, deviazione standard, asimmetria, curtosi e aurtocorrelazione; la forma della popolazione e l’assenza della ipotesi di normalità). Analisi statistica del rendimento di un portafoglio: la frontiera dei portafogli efficienti con N titoli rischiosi, la frontiera dei portafogli efficienti in presenza di un riskfree.
5. Il Capital Asset Pricing Model (CAPM).
Solo accennato per accordi con docente seconda parte
6. I modelli lineari multivariati per i mercati finanziari. Cenni.
Non fatto per accordi docente seconda parte

Assessment methods and criteria

Prova orale

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