Il corso si propone di analizzare il più classico dei rischi bancari: il rischio di credito, sviluppando sia gli approcci tradizionali, sia quelli più moderni e complementari, fondati sulla costruzione di sistemi di rating interno, anche in ossequio ai modelli di vigilanza prudenziale noti sotto il nome di Basilea 2. Inoltre, il corso introduce alla pratica dei fidi in banca, mediante l’analisi del tipico processo del credito e dei relativi controlli andamentali. Infine, è trattata la crisi dell’impresa e gli effetti sotto il profilo della patologia del credito, del contenzioso e del recupero stragiudiziale e giudiziale.
Modello a due argini del rischio di credito
Probabilità di patologia dei fidi e analisi tradizionali
Strutture e strumenti per la valutazione del rischio di prima linea
Studi di teoria economica e ragioni della frattura fra dottrina e prassi
Banche e sistemi di rating interno
Rating e recenti tendenze della vigilanza
Costruzione dei sistemi di rating interno
Quadro di sintesi delle misurazioni del rischio di credito secondo “Basilea 2”
Il processo del credito bancario, la Centrale dei Rischi e l’analisi andamentale dei fidi
Il rischio di controparte nell’operatività bancaria in strumenti derivati con clientela corporate
Crisi dell’impresa e gestione delle partite anomale (incagli, sofferenze e crediti ristrutturati), contenzioso e azioni di recupero
Libri di testo
GIACOMO DE LAURENTIS, Il rischio di credito, Egea, 1994
LORIS NADOTTI, Rischio di credito e rating interno, Egea, 2002
Prova orale
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