Econometria II (2003/2004)

Obiettivi formativi

Il corso, che rappresenta il naturale completamento di Econometria 1, e sviluppa aspetti legati al modello di regressione lineare particolarmente importanti per le applicazioni di carattere economico, quali le proprietà in grandi campioni dello stimatore dei minimi quadrati ordinari e il metodo di stima delle variabili strumentali

1. Cenni di teoria delle distribuzioni limite.
2. Proprietà in grandi campioni dello stimatore dei minimi quadrati ordinari e dei test statistici.
3. Il metodo di stima delle variabili strumentali.

Libro di testo consigliato
CAPPUCCIO, N e R. ORSI (1992) Econometria, Il Mulino, Bologna, seconda edizione, in corso di pubblicazione.
Materiale didattico: http://www.dse.univr.it/docenti/lubian/lubian.htm

Libri di consultazione
MADDALA G.S. (1992) Introduction to Econometrics, Macmillan.
GOLBERGER, A.S. (1998) Introductory Econometrics, Harvard University Press.
RAMANATHAN, R.. (1998) Introductory Econometrics, Dryden Press.
PINDYCK, R.S. e RUBENFIELD, D.L., Econometric Models and Economic Forecasts, McGraw-Hill