| First semester |
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Il corso si propone di fondere nozioni economiche e statistiche precedentemente acquisite in un unico schema organico. Il corso è dedicato alla stima ed inferenza nel modello di regressione lineare. Numerose applicazioni di carattere economiche saranno presentate durante il corso.
1. Richiami di Inferenza Statistica.
2. Il modello di regressione lineare semplice e multipla: stima con il metodo dei minimi quadrati ordinari.
3. Inferenza nel modello di regressione lineare.
4. La diagnostica nel modello lineare: test di stabilità strutturale, test di corretta specificazione della media condizionale, test di corretta specificazione della varianza condizionale.
Libro di testo consigliato
CAPPUCCIO, N e ORSI R., (1992) Econometria, Il Mulino, Bologna, seconda edizione, in corso di pubblicazione.
Materiale didattico: http://www.dse.univr.it/docenti/lubian/lubian.htm
Libri di consultazione
MADDALA G.S. (1992) Introduction to Econometrics, Macmillan.
GOLBERGER, A.S. (1998) Introductory Econometrics, Harvard University Press.
RAMANATHAN, R.. (1998) Introductory Econometrics, Dryden Press.
PINDYCK, R.S. e RUBENFIELD, D.L., Econometric Models and Economic Forecasts, McGraw-Hill.
Non definito
(zip, it, 81 KB, 16/06/03)
