Econometria I (2001/2002)

Corso disattivato

Codice insegnamento
4S00460
Docente
Diego Lubian
Coordinatore
Diego Lubian
crediti
4
Lingua di erogazione
Italiano
Periodo
dal 12-nov-2001 al 21-dic-2001.

Orario lezioni

Obiettivi formativi

Il corso si propone di fondere nozioni economiche e statistiche precedentemente acquisite in un unico schema organico. Il corso è dedicato alla stima ed inferenza nel modello di regressione lineare. Numerose applicazioni di carattere economiche saranno presentate durante il corso.

Propedeuticità
Sono richiesti come propedeutici Matematica Generale (Matematica) e Statistica I (Statistica). Statistica II (Statistica Metodologica I e II) è complementare ma non prerequisito

Programma

1. Richiami di Inferenza Statistica.
2. Il modello di regressione lineare semplice e multipla: stima con i minimi quadrati ordinari e di massima verosimiglianza.
3. Inferenza nel modello di regressione lineare.
4. La diagnostica nel modello lineare: test di stabilità strutturale, test di corretta specificazione della media condizionale, test di corretta specificazione della varianza condizionale.

Libro di testo consigliato
CAPPUCCIO, N e R. ORSI (1992) Econometria, Il Mulino, Bologna, seconda edizione, in corso di pubblicazione.

Libri di consultazione
MADDALA G.S. (1992) Introduction to Econometrics, Macmillan
GOLBERGER, A.S. (1998) Introductory Econometrics, Harvard University Press
RAMANATHAN, R. (1998) Introductory Econometrics, Dryden Press.
PINDYCK, R.S. e RUBENFIELD, D.L., Econometric Models and Economic Forecasts, McGraw-Hill

Materiale didattico

Documenti