Argomento | Persone | Descrizione | |
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Corporate Finance and Governance (vedi classificazione JEL ) | |||
JEL G34 - Fusioni; Acquisizioni; Ristrutturazioni; Corporate Governance |
Bruno Giacomello Roberto Ricciuti |
Analisi della composizione del Consiglio di Amministrazione, diversità ed efficacia. Effetti dell'interlocking directorship. Analisi degli effetti di interventi legislativi e regolamentari di riforma. | |
General Financial Markets (vedi classificazione JEL ) | |||
JEL G11 - Scelte di portafoglio; Decisioni di investimento |
Bruno Giacomello Roberto Renò |
Quest'area di ricerca si occupa dello studio dell'allocazione ottica delle risorse, sia per le scelte di investimento che per le scelte di consumo, adoperando strumenti finanziari e assicurativi. Lo studio verte sia su aspetti metodologici (modellistica e calibrazione) che su aspetti pratici (impatto sulle scelte di breve e lungo periodo). | |
JEL G12 - Asset Pricing; Volumi di trading; Tassi di interesse obbligazionari |
Bruno Giacomello Roberto Renò |
Lo studio della valutazione dei titoli si concentra principalmente su due filoni: l'analisi dei tassi di interesse e dei contratti ad essi legati (obbligazioni e derivati), e l'analisi dei corsi azionari e dei fattori che ne determinano le variazioni. | |
JEL G13 - Prezzi di copertura; Prezzi di prodotti derivati |
Alessandro Gnoatto Roberto Renò |
Modelli di valutazione in ambito finanziario, con applicazioni alla definizione dei prezzi di prodotti derivati (plain-vanilla ed esotici), alla loro copertura, e all'analisi dei rischi collegati. | |
Mathematical finance (vedi classificazione MSC ) | |||
MSC 91G10 - Portfolio theory |
Francesco Rossi |
Portfolio theory | |
MSC 91G70 - Metodi statistici ed econometrici |
Marco Minozzo |
Metodi statistici ed econometrici per la modellizzazione e l'analisi (data science) di dati economici e sociali; tecniche di machine learning per l'analisi di grosse basi di dati; sviluppo di software statistico. | |
MSC 91G80 - Applicazioni di altre teorie alla finanza (controllo stocastico, calcolo delle variazioni, equazioni differenziali alle derivate parziali, equazioni differenziali stocastiche, sistemi dinamici) |
Maria Flora Bruno Giacomello Athena Picarelli |
Tra le principali applicazioni del controllo ottimo stocastico c’è la finanza matematica. Infatti molti problemi di decisione sono formulati in termini di ottimizzazione su modelli dinamici stocastici in tempo continuo. Si tratta tipicamente di problemi di copertura, ottimizzazione di portafoglio, gestione del rischio, arresto ottimale. |
Titolo | Responsabili | Fonte finanziamento | Data inizio | Durata (mesi) |
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Liquidità ad alta frequenza | Roberto Renò | Ricerca di Base di Ateneo 2015 | 01/01/17 | 24 |
Facing credit risk: a mathematical approach to risk measures and their management | Immacolata Oliva | Post-doc | 01/09/15 | 36 |
Does it promote economy and well-being? The impact of teleworking on environment and labour market outcomes | Federico Perali, Eleftherios Giovanis | Commissione Europea (Marie Curie fellowship) | 01/06/15 | 24 |
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