| Argomento | Persone | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| Corporate Finance and Governance (vedi classificazione JEL ) | |||
| JEL G32 - Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure |
Cosimo Munari |
Quest’area di ricerca si concentra sullo studio di questioni relative alle politiche di finanziamento e alla gestione del rischio delle aziende. Tra i problemi principali vi sono la determinazione del valore di un’azienda, la struttura di proprietà del capitale, la struttura di proprietà estera e nazionale o pubblica e privata, i default aziendali e lo studio di financial ratios e di altre misure di performance e rischio come il value at risk e l’expected shortfall. | |
| JEL G34 - Fusioni; Acquisizioni; Ristrutturazioni; Corporate Governance |
Bruno Giacomello Roberto Ricciuti |
Analisi della composizione del Consiglio di Amministrazione, diversità ed efficacia. Effetti dell'interlocking directorship. Analisi degli effetti di interventi legislativi e regolamentari di riforma. | |
| Financial Institutions and Services (vedi classificazione JEL ) | |||
| JEL G22 - Assicurazioni; Compagnie di assicurazione |
Corrado De Vecchi Cosimo Munari |
Analisi e gestione dei rischi con particolare attenzione al contesto assicurativo. Questo campo di studio coinvolge diverse tematiche, sia metodologiche che applicate, tra cui la matematica attuariale dei rami danni e vita, le misure di rischio, la statistica assicurativa, la solvibilità delle imprese di assicurazione. | |
| JEL G28 - Government Policy and Regulation |
Cosimo Munari |
Quest’area di ricerca si concentra sullo studio delle misure di government policy e di regolamentazione delle istituzioni e dei prodotti finanziari. Tra i problemi più significativi vi sono gli interventi di salvataggio di banche e altre istituzioni finanziarie, le licenze bancarie, la regolamentazione bancaria, gli accordi di Basilea, i requisiti patrimoniali, l’assicurazione sui depositi, la disclosure finanziaria, la supervisione finanziaria, gli standard di capitale assicurativo, la regolamentazione in ambito assicurativo, gli standard di solvibilità. | |
| General Financial Markets (vedi classificazione JEL ) | |||
| JEL G11 - Scelte di portafoglio; Decisioni di investimento |
Giuseppe Buccheri Corrado De Vecchi Bruno Giacomello Cosimo Munari Roberto Reno' |
Quest'area di ricerca si occupa dello studio dell'allocazione ottica delle risorse, sia per le scelte di investimento che per le scelte di consumo, adoperando strumenti finanziari e assicurativi. Lo studio verte sia su aspetti metodologici (modellistica e calibrazione) che su aspetti pratici (impatto sulle scelte di breve e lungo periodo). | |
| JEL G12 - Asset Pricing; Volumi di trading; Tassi di interesse obbligazionari |
Guido Gazzani Bruno Giacomello Cosimo Munari Roberto Reno' |
Lo studio della valutazione dei titoli si concentra principalmente su due filoni: l'analisi dei tassi di interesse e dei contratti ad essi legati (obbligazioni e derivati), e l'analisi dei corsi azionari e dei fattori che ne determinano le variazioni. | |
| JEL G13 - Prezzi di copertura; Prezzi di prodotti derivati |
Guido Gazzani Alessandro Gnoatto Roberto Reno' |
Modelli di valutazione in ambito finanziario, con applicazioni alla definizione dei prezzi di prodotti derivati (plain-vanilla ed esotici), alla loro copertura, e all'analisi dei rischi collegati. | |
| Mathematical finance (vedi classificazione MSC ) | |||
| MSC 91G10 - Portfolio theory |
Francesco Rossi |
Portfolio theory | |
| MSC 91G20 - Derivative securities |
Guido Gazzani |
Strumenti finanziari il cui valore dipende da attività sottostanti. | |
| MSC 91G60 - Numerical methods (including Monte carlo methods) |
Guido Gazzani |
Tecniche computazionali utilizzate nella matematica finanziaria, incluse le simulazioni Monte Carlo. | |
| MSC 91G70 - Metodi statistici ed econometrici |
Marco Minozzo |
Metodi statistici ed econometrici per la modellizzazione e l'analisi (data science) di dati economici e sociali; tecniche di machine learning per l'analisi di grosse basi di dati; sviluppo di software statistico. | |
| MSC 91G80 - Applicazioni di altre teorie alla finanza (controllo stocastico, calcolo delle variazioni, equazioni differenziali alle derivate parziali, equazioni differenziali stocastiche, sistemi dinamici) |
Bruno Giacomello Athena Picarelli |
Tra le principali applicazioni del controllo ottimo stocastico c’è la finanza matematica. Infatti molti problemi di decisione sono formulati in termini di ottimizzazione su modelli dinamici stocastici in tempo continuo. Si tratta tipicamente di problemi di copertura, ottimizzazione di portafoglio, gestione del rischio, arresto ottimale. | |
| Titolo | Responsabili | Fonte finanziamento | Data inizio | Durata (mesi) |
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| Liquidità ad alta frequenza | Roberto Reno' | Ricerca di Base di Ateneo 2015 | 01/01/17 | 24 |
| Facing credit risk: a mathematical approach to risk measures and their management | Immacolata Oliva | Post-doc | 01/09/15 | 36 |
| Does it promote economy and well-being? The impact of teleworking on environment and labour market outcomes | Eleftherios Giovanis, Federico Perali | Commissione Europea (Marie Curie fellowship) | 01/06/15 | 24 |
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