Finanza quantitativa

L’attività di ricerca nell’ambito della finanza quantitativa può essere ricondotta a due macro-aree: il rischio di credito e la gestione di portafogli azionari e obbligazionari. All’interno del filone di ricerca legato al rischio di credito si distinguono studi relativi a: (i) nuovi modelli di credit scoring con correlazione tra i default e dinamica temporale delle probabilità di insolvenza; (ii) innovative tecniche di simulazione per la stima della probabilità di eventi rari in portafogli creditizi; (iii) nuovi modelli per la misurazione del rischio sistemico del debito sovrano; (iv) pricing di strumenti derivati complessi per la copertura dei rischi di insolvenza. All’interno del filone di ricerca legato alle tecniche per la gestione di portafogli azionari e obbligazionari sono compresi studi relativi a: (i) tecniche di riduzione della varianza per la simulazione parallela applicata alla stima del rischio di grandi portafogli; (ii) tecniche analitiche per la calibrazione di modelli di evoluzione dei rendimenti azionari in presenza di volatilità stocastica; (iii) nuove metodologie per la valutazione dei portafogli azionari in ambito statico e dinamico; (iv) valutazione del rischio di modello nell'ambito della quantificazione del rischio di un portafoglio finanziario; (v) sviluppo di modelli stocastici per la struttura per scadenza dei tassi di interesse per la stima delle relazioni tra curve dei rendimenti, variabili macroeconomiche e struttura implicita dei premi al rischio.